در مقالهی پیشین از سری مقالات مرتبط با بهینه یابی به شرح و بررسی «الگوریتم Hill Climbing در روند بهینه یابی» پرداختیم در این مقاله به شرح و بررسی «تابع هدف، چشم بصیرت طراحی استراتژی در بهینه یابی» می‌پردازیم.
در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای سنجش بازده استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.
– – –
الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (Simulated Annealing)
بر طبق منابع معتبر آموزش بهینه یابی الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده یکی از انواع کلی و موثر بهینه سازی است و معمولا برای پیدا کردن بهینه‌ی سراسری در حضور تعداد زیادی بهینه‌ی محلی موثر است.
01-الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
اصطلاح تبرید ریشه در مبحث ترمودینامیک دارد که الی الخصوص به پروسه گداخته و سرد شدن دوباره‌ی آهن اشاره می‌کند. در مباحث معاملاتی تبرید شبیه‌سازی شده، به جای انرژی یک ماده، تابع هدف را مورد استفاده قرار می‌دهیم. استفاده از تبرید شبیه‌سازی شده بسیار آسان است.
به بیان ساده بر طبق آموزش بهینه یابی این الگوریتم یک الگوریتم از خانواده ی “Hill Climbing” محسوب می‌شود با این تفاوت که به جای انتخاب بهترین حرکت ما شیوه‌ی انتخاب رندوم را اختیار می‌کنیم. در صورتی که حرکت انتخاب شده باعث بهبود معیار مورد نظر شود آن را می‌پذیریم در غیر این صورت الگوریتم به هر شکل حرکت بعدی را با احتمالی کوچک تر از 1 انجام می‌دهد.احتمال به صورت نمایی به تبعیت از میزان نا مطلوب بودن حرکت کاهش می‌یابد. این عدم مطللوبیت معادل دلتا E می‌باشد.
02-الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
– – –
در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، سوای این بحث که می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.
در این بخش به بررسی و تحلیل الگوهای شماره‌ی ۳۱ و ۳۲ می‌پردازیم. …
– – –
الگوی رفتاری شماره سی و یک :تقاضای خیلی کم در یک روند نزولی
این الگو نیز دقیقا شیبه الگوی شماره‌ی بیست و نه می‌باشد فقط با این تفاوت که در الگوی قبلی میزان تقاضا در میانه‌ی یک روند یا مسیر نزولی کمی بیشتر از تقاضای موجود در این الگو می‌باشد. این میزان تقاضا به حدی کم است که در بین آن همه عرضه‌ی موجود در بازه‌ی انتهای بازار تقاضا کنندگان هیچ جای عرض اندامی نداشته و ندارند و جو نزول بازار باعث کاهش میزان تقاضای باقیمانده در کندل می‌شود به نحوی که کندل به وجود آمده خیلی کوتاه بوده و عموما دارای سایه‌ی بالا (تقاضای از دست رفته) می‌باشد و این سایه نیز بلندتر از سایه پایین (عرضه از دست رفته) بوده و اگر عرضه بیش از اندازه بر این کندل غلبه نماید باعث از دست رفتن بیشتر تقاضا و به وجود آمدن سایه بلندتر می‌شود که این موضوع ضریب اطمینانی برای ادامه دار بودن روند نزولی و حاکمیت بی چون و چرای عرضه بر بازار می‌باشد. {مطابق شکل یک}.
01-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 31 و 32
این تقاضای مقطعی که در مسیر به وجود آمده عموما نمی‌تواند خیلی مزاحمت زیادی برای عرضه کنندگان و فروشندگان حاضر در بازار به وجود بیاورد چرا که هم تعداد تقاضا کنندگان و حجم تقاضای آنان کم بوده که نتوانسته است حرفی برای گفتن در بازار داشته باشد.
اما این نکته قابل ذکر است که همین میزان تقاضا در بحبحه عرضه و نزول بازار نشان از وجود تقاضا هر چند خیلی کم در بازار می‌باشد و این امکان وجود دارد که در زمان جاری بخش بیشتر از تقاضا کنندگان به بازار هجوم آورده و میدان را از عرضه کنندگان بربایند. پس باید با هوشیاری کامل نظاره‌گر بازار بود تا شرایطی که در ذیل بدان اشاره خواهد شد به وجود آید تا بتوان تصمیمی مقتضی شرایط جدید اتخاذ نمود.
با توجه به تقاضای بسیار کم نیازی به عجله و شتاب برای تصمیم‌گیری و اجرا نمی‌باشد پس در خونسردی کامل نظاره گر جنگ میان عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در بازار بوده تا با غلبه یکی از این دو دسته تصمیمی صحیح و منطقی برای شرایط به وجودآمده گرفت پس همانطور که در مقاله قبل هم بدان اشاره گردم بالاترین قیمت کندل قبل (High) برای تعیین محدوده بسیار مهم می‌باشد و شکستن این قیمت برای تقاضا کنندگان بسیار حیاتی و ضروری می‌باشد پس اگر قیمت تقاضا کنندگان از بالاترین قیمت (High)کندل قبل بیشتر بود ما انتظار شروع تمایلات صعودی در بازار را خواهیم داشت {مطابق شکل دو}.
02-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 31 و 32
این کلمه “شروع” بدان سبب قابل اهمیت و توجه می‌باشد که بازاری فرسایشی و رنج با نوسانات بسیار کم صعودی در انتظار شما خواهد بود پس به نوعی صبر و شکیبایی در این نوع معاملات باید سر لوحه کار معامله‌گران بوده و از انتظارات خود نسبت به نوسانات زیاد و کسب سودهای با درصد بالا بکاهند.
پس اگر معامله گران حاضر در بازار که دارای پوزیشن فروش (Sell) می‌باشند باید به دنبال موقعیت مناسبی برای بستن کلیه معاملات خود و خروج از بازار باشند لذا بدون شتابزدگی در هر فرصتی که قیمت ها پایین زد اقدام به بستن پوزیشن‌های باز خود نمایند . و در ادامه بازار به دنبال شرایط مناسب برای باز نمودن پوزیشن خرید (Buy) باشند.
الگوی رفتاری شماره سی و دو : عرضه زیاد در یک روند نزولی
حال اگر این اتفاق نیافتاد و قیمت از پایین محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا خارج شد باید انتظار ادامه تمایلات نزولی را از بازار داشته و پوزیشن‌های فروش (Sell) قبلی خود را حفظ نموده تا در بهترین شرایط و در پایین ترین قیمت اقدام به بستن آن نماییم .
همانطور که در مقاله قبل نیز اشاره شد کلمه “ادامه مجدد” در جمله “ادامه مجدد تمایلات نزولی” بدان معنا می‌باشد که با غلبه عرضه کنندگان بر تقاضا کنندگان حاضر در بازار، عرضه کنندگان قوت قلب بیشتری گرفته و به شتاب بازار برای جبران میزان زمان و میزان قیمت اصلاحی (کندل تقاضای کوتاه) می‌افزایند پس در صورت باز نمودن پوزیشن خرید (Buy) سریعا بدون فوت وقت نسبت به بستن آن و خروج از بازار اقدام نمایید.
– – –
پایان قسمت هفده‌ام
می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث عرضه و تقاضا یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.
