اکسپرت

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «چرا اکسپرت» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

بک تست اشاره به استفاده از یک سیستم معاملاتی روی داده‌های تاریخی برای بررسی عملکرد آن در طول مدت مشخص شده، دارد.

– – –

معامله‌گرانی که علاقه‌مند به تجربه یک ایده معاملاتی در یک بازار زنده هستند، اغلب به‌اشتباه به‌طور کامل بر نتایج بک تست برای تعیین سودآوری سیستم اعتماد می‌کنند. درحالی‌که بک تست گرفتن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی به معامله گران ارائه دهد، این اغلب گمراه کننده است و این بخشی از فرایند ارزشیابی می‌باشد.

تست برون نمونه و تست عملکرد پیش رو تأیید بیشتری در مورد اثربخشی سیستم ارائه می‌دهد و می‌تواند رنگ واقعی سیستم را، قبل از کار با پول واقعی نشان دهد. همبستگی خوب بین نتایج بک تست، تست برون نمونه و تست عملکرد پیش رو برای تعیین پایداری سیستم معاملاتی حیاتی است. بهره‌گیری از یک منبع معتبر برای آموزش بکتست و آموزش بهینه یابی می‌تواند بسیار به پروسه‌ی بهینه‌یابی کمک کند. همچنین برنامه نویسی و سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز می‌تواند ابزار مناسبی برای این مطلوب باشد.

مبانی بک تست گرفتن

بک تست اشاره به استفاده از یک سیستم معاملاتی روی داده‌های تاریخی برای بررسی عملکرد آن در طول مدت مشخص شده، دارد. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی امروزی از بک تست گرفتن پشتیبانی می‌کنند. معامله گران می‌توانند ایده‌های خود را با چند کلیک ساده تست کنند و بینشی در خصوص کارآیی یک ایده بدون به خطر انداختن پول خود در یک حساب معاملاتی به دست آورند. بک تست گرفتن می‌تواند ایده‌های ساده مانند چگونگی عملکرد تقاطع میانگین متحرک روی داده‌های تاریخی یا سیستم‌های پیچیده‌تر با ورودی‌های و نقاط ورود متنوع را ارزیابی نماید.

یک منبع معتبر برای آموزش بکتست می‌تواند بسیار به معامله‌گر در روند بهینه یابی سیستم معاملاتی‌اش کمک کند. تا زمانی که یک ایده بتواند به اندازه کافی ارزیابی شود این می‌تواند بک تست شود. برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال یک برنامه‌نویس خبره برای توسعه این ایده به شکل قابل تست باشند. به طور معمول این شامل یک برنامه‌نویس برای کدنویسی ایده را به زبان اختصاصی مورد استفاده توسط پلت فرم معاملاتی می‌باشد. برنامه نویس می‌تواند متغیرهای ورودی تعریف شده توسط کاربر را تعریف کند که به معامله گر اجازه می‌دهد تا “سیستم” را ارتقا دهد. کاربر می‌تواند از طریق سفارش کد mql، کد پایتون(python) و یا دیگر زبان‌های برنامه‌نویسی به برنامه‌نویس استراتژی خود را کد کرده و آماده‌ی بهینه‌یابی نماید.

یک مثال از این می‌تواند در سیستم تقاطع میانگین متحرک ساده ذکر شده در بالا باشد: معامله گر قادر خواهد بود که طول دو میانگین متحرک استفاده شده در سیستم را وارد یا تغییر دهد. معامله‌گر می‌تواند برای تعیین اینکه چه طولی از میانگین متحرک بهترین نتیجه را در داده‌های تاریخی خواهد داشت بک تست انجام دهد.

مطالعات بهینه سازی

بسیاری از پلتفرم‌های تجاری نیز اجازه مطالعات بهینه سازی را می‌دهند. این امر مستلزم وارد کردن یک محدوده برای ورودی مشخص و اجازه دادن به کامپیوتر برای “انجام عملیات ریاضی” جهت کشف کردن اینکه که کدام ورودی بهترین عملکرد را دارد می‌باشد. بهینه سازی چند متغیره می‌تواند عملیات ریاضی را برای دو یا چند متغیر اجرا نماید تا سطوحی از آنها با هم برای حصول بهترین نتیجه مشخص شود. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند به این برنامه بگویند کدام ورودی‌هایی را که آن‌ها می‌خواهند در استراتژی خود اضافه کنند. سپس داده‌ها با توجه به داده‌های تاریخی آزمایش شده، به وزن ایده‌آل آنها بهینه می‌شوند.

بک تست می‌تواند هیجان‌انگیز باشد در حالی که یک سیستم غیرسودمند اغلب می‌تواند به طور جادویی با چند مرحله بهینه‌سازی به یک ماشین پول ساز تبدیل شود. متاسفانه بهینه سازی سیستم برای رسیدن به بالاترین میزان سودآوری تاریخی، اغلب منجر به سیستمی می‌شود که در معاملات واقعی ضعیف عمل می‌کند. بهینه سازی بیش از حد سیستم‌هایی را ایجاد می‌کند که تنها بر روی کاغذ خوب ظاهر می‌شوند.

برازش منحنی استفاده از تجزیه و تحلیل بهینه سازی برای ایجاد بیشترین تعداد معاملات برنده با بزرگترین سود بر روی داده‌های تاریخی مورد استفاده در دوره آزمون می‌باشد. اگر چه این در نتایج بک تست گیری مؤثر به نظر می‌رسد، برازش منحنی به سیستم‌های غیر قابل اعتماد منجر می‌شود، زیرا نتایج به طور خاص فقط برای داده‌های خاص و دوره زمانی مشخص طراحی شده است.

بک تست گیری و بهینه سازی مزایای زیادی را به یک معامله گر ارائه می‌کند، اما این تنها بخشی از روند در ارزیابی سیستم معاملاتی بالقوه است. گام بعدی معامله گر این است که سیستم را روی داده‌های تاریخی که در مرحله اولیه بک تست گیری استفاده نشده است، اعمال کند.

داده‌های درون نمونه در مقابل برون نمونه

هنگام تست یک ایده در مورد داده‌های تاریخی، ذخیره یک دوره زمانی از اطلاعات تاریخی برای آزمایش مفید است. داده‌های تاریخی اولیه که ایده روی آنها تست و بهینه شده است، به عنوان داده‌های درون نمونه در نظر گرفته می‌شود. مجموعه داده‌ای که معکوس شده است به عنوان داده‌های برون نمونه شناخته می‌شود. این تنظیمات بخش مهمی از فرایند ارزیابی است زیرا راهی را برای تست ایده در داده‌هایی که جزء مدل بهینه سازی نیست، فراهم می‌کند. در نتیجه، این ایده به هیچ وجه تحت تأثیر داده‌های برون داده تاثیری نخواهد بود و معامله گران قادر خواهند بود تا چگونگی عملکرد سیستم در داده‌های جدید را تعیین کنند. یعنی در تجارت واقعی.

معامله گران می‌توانند قبل از شروع هر گونه بک تست یا بهینه سازی، درصدی از داده‌های تاریخی را که برای آزمایش برون نمونه ذخیره شده‌اند، کنار بگذارند. یک روش این است تقسیم داده‌های تاریخی به سه بخش و در نظر گرفتن یک سوم آن را برای استفاده در آزمایش برون نمونه می‌باشد. برای آزمایش اولیه و بهینه سازی فقط داده‌های درون نمونه باید استفاده شوند. شکل ۱ یک خط زمانی را نشان می‌دهد که در آن یک سوم داده‌های تاریخی برای آزمایش برون نمونه رزرو شده است و دو سوم برای آزمایش درون نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر چه شکل ۱ داده‌های برون نمونه را در ابتدای تست نشان می‌دهد، روش‌های معمولی، قسمت بخش برون نمونه را بلافاصله قبل از قسمت عملکرد پیش رو در نظر می‌گیرند.

هنگامی که یک سیستم معاملاتی با استفاده از داده‌های درون نمونه توسعه یافته است، آماده استفاده روی داده‌های برون نمونه می‌باشد. معامله گران می‌توانند نتایج عملکرد درون نمونه و برون نمونه را ارزیابی و مقایسه کنند.

همبستگی به شباهت بین عملکرد و روند کلی دو مجموعه داده اشاره دارد. معیارهای همبستگی را می‌توان در ارزیابی گزارش‌های عملکرد استراتژی ایجاد شده در طول دوره آزمایشی استفاده نمود. (یکی ویژگی که اکثر پلتفرم‌های تجاری ارائه می‌دهند). هرچه همبستگی بین دو طرف قوی‌تر باشد، احتمال اینکه یک سیستم در آزمایش‌های عملکرد پیش رو و معامله زنده بهتر عمل کند بیشتر است. شکل ۲ دو سیستم مختلف را نشان می‌دهد که در نمونه‌های درون نمونه مورد آزمایش قرار گرفته و بهینه شده‌اند و سپس روی داده‌های برون نمونه اعمال می‌شوند. نمودار در سمت چپ سیستمی را نشان می‌دهد که روی داده‌های درون نمونه آزمایش و بهینه سازی شده است سپس روی داده‌های برون نمونه استفاده شده است. نمودار سمت چپ سیستمی را نشان می‌دهد که بطور آشکار روی درون نمونه خوب عمل می‌کند ولی به طور کامل در داده‌های برون نمونه شکست خورده است. نمودار سمت راست یک سیستم را نشان می‌دهد که در داده‌های درون و برون نمونه به خوبی عمل می‌نماید.

اگر بین آزمون‌های درون نمونه و برون نمونه، مثل نمودار چپ در شکل ۲، همبستگی کمی وجود دارد، احتمالاً سیستم بیش از حد بهینه شده و در معامله زنده خوب عمل نمی‌کند. اگر رابطه‌ای قوی در عملکرد وجود داشته باشد، همانطور که در نمودار سمت راست شکل ۲ دیده می‌شود، مرحله بعدی ارزیابی شامل یک نوع تست اضافی از نمونه است که به عنوان تست عملکرد پیش رو شناخته می‌شود.

مبانی تست عملکرد پیش رو

تست عملکرد پیش رو، همچنین به عنوان تجارت کاغذ شناخته می‌شود، به معامله گران مجموعه‌ای دیگر از داده‌های برون نمونه برای ارزیابی یک سیستم ارائه می‌کند. تست عملکرد پیشرو یک شبیه سازی از معاملات واقعی است و شامل پیگیری منطق سیستم در یک بازار زنده است. این نیز به عنوان معامله کاغذ نامیده می‌شود چونکه تمام معاملات تنها بر روی کاغذ اجرا می‌شود؛ یعنی ورود و خروج‌های معامله به همراه هر گونه سود یا زیان سیستم ثبت شده است، اما معاملات واقعی انجام نمی‌شود. یک جنبه مهم تست عملکرد پیشرو است که دقیقاً منطق سیستم را دنبال کند. در غیر اینصورت، ارزیابی این گام فرآیند، اگر نه غیر ممکن بلکه مشکل می‌شود. معامله گران باید در مورد هر یک از ورود و خروج‌های تجاری صادق باشند. اگر معامله مطابق منطق سیستم اتفاق بیفتد، باید مستند و ارزیابی شود.

بسیاری از کارگزاران یک حساب معاملاتی شبیه سازی شده را ارائه می‌دهند که می‌توان معاملات را انجام داد و سود و زیان مربوطه محاسبه نمود. با استفاده از یک حساب معاملاتی شبیه سازی می‌تواند فضای نیمه واقع گرایانه ای ایجاد نمود که در آن معامله عملی انجام و ارزیابی سیستم ایجاد می‌شود.

شکل ۲ نیز نتایج تست عملکرد پیش رو در دو سیستم را نشان می‌دهد. باز هم، سیستم نمایش داده شده در نمودار چپ، بر اساس آزمایش اولیه خوب عمل نمی‌کند. اما سیستم نمایش داده شده در نمودار راست، همچنان به خوبی در تمام مراحل، از جمله آزمایش عملکرد پیشرو ادامه می‌یابد. یک سیستم که نتایج مثبت با همبستگی خوب بین آزمون درون نمونه، برون نمونه و عملکرد پیش رو نشان می‌دهد اماده اجرا در بازار زنده می‌باشد.

 مطلب آخر

بک تست گرفتن یک ابزار ارزشمند در اکثر پلتفرمهای تجاری است. تقسیم داده‌های تاریخی به مجموعه‌های چندگانه برای ارائه آزمون درون نمونه و برون نمونه می‌تواند به معامله گران یک ابزار عملی و کارآمد برای ارزیابی یک ایده و سیستم معاملاتی ارائه نماید. از آنجایی که اکثر معامله گران روشهای بهینه سازی را در بک تست گرفتن به کار می‌گیرند، ارزیابی، سیستم بر روی داده‌های پاک، برای تعیین پایداری آن، امری مهم می‌باشد. ادامه آزمایش برون نمونه با تست عملکرد پیش رو یک لایه ایمنی دیگر را قبل از قرار دادن سیستم در بازار پرریسک واقعی فراهم می‌کند. نتایج مثبت و همبستگی خوب بین بک تست درون نمونه و برون نمونه و آزمایش عملکرد پیش رو احتمال اینکه یک سیستم در معامله واقعی خوب عمل کند را افزایش می‌دهد.چنین قابلیتی در متاتریدر 5 تعریف شده است و می توان بر اساس مقاله بالا در متا تریدر 5 عمل نمود.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «مصاحبه با والری مازورنکف» می‌پردازیم.

 با نشر مطالب سایت جهان بورس Jahanbourse با ذکر منبع،

ما زا در جهت فرهنگ سازی الگوریتم تریدینگ باری فرمایید.

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «اکسپرت چیست» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «چرا اکسپرت» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

اکسپرت شبیه یک دوست خوبه.؛

منتها این دوست خوب ما فقط پیشنهادی به ما میده که ما از قبل بهش گفتیم و این یکی از مزایای اکسپرت هست.

– – –

دلایل زیادی می‌توان برای این موضوع آورد.؛ محدودیت‌های و خطاهای‌ انسانی می‌تواند محور‌های خوبی برای پاسخ به این سوال باشند. برای آماده‌سازی یک اکسپرت بعد از به نتیجه‌رسیدن و مطمئن شدن از یک استراتژی در ترید‌های دستی در یک بازه‌ی مشخص. می‌توان از سفارش کد پایتون (python) یا سفارش کد mql برای سفارش اکسپرت اقدام نمود. برنامه نویسی و بک تست فایل اکسپرت باعث می‌شود خیلی راحت‌تر بتوان درباره‌ی کلیت یک سیستم معاملاتی اظهار نظر کرد.

1. جلوگیری از تاثیر هیجان‌های کاذب بر نتیجه‌ی معاملات : چون تریدرها یا معامله‌گران در نوسانات بازار (سود یا ضرر زیاد) رفتار هیجانی از خودشون سر می زنه پس برای جلوگیری از این هیجان‌های کاذب بهتره یک سیستم نرم‌افزاری کنار تریدر باشه، تا جلوی این خطاها رو بگیره پس اکسپرت شبیه یک دوست خوب میمونه منتها این دوست خوب ما فقط پیشنهادی به ما میده که ما از قبل بهش گفتیم و این یکی از مزایای اکسپرت هست. همچنین استفاده از نرم افزار بهینه یابی و نرم افزار مدیریت سرمایه می‌تواند کمک بسیار خوبی برای بهبود سیستم معاملاتی ما باشد.
2. افزایش سرعت آنالیز دیتای بازار : تریدرهای که در بازار سهام فعالیت می‌کنند واقفند که ما تقریبا 2400 نماد (فعال و غیر فعال ) در بورس و فرابورس و … داریم. کی می‌تونه همه نمادها رو تو یک بازه زمانی کم بررسی کنه؟! من که نمی تونم و خیلی هنر کنم روزی 30 تا نماد رو بررسی کنم و این یعنی اینکه خیلی فرصتها رو از دست می‌دیم که اینجا اکسپرت میتونه همه نمادها رو بررسی کنه، اونم ظرف چند دقیقه و این یعنی لذت استفاده از دانش برای به دست آوردن ثروت. پس اکسپرت نیروی ما می‌شه منتها یک نیروی خوب که مثل مرغ تخم طلا می‌مونه واسه ما …

   

3. جلوگیری از تکرار : فرض که ما یه عالمه کار کردیم و رسیدیم به یک استراتژی پول ساز، آخرش هر روز باید با این استراتژی رو ، روی تک تک نمادها بررسی کنیم و این یعنی تکرار. البته اخر بیشتر کارها تکرار و هر جا که به تکرار رسیدیم بهتره از کامیپوتر استفاده بشه اصلا کامیپوتر ساخته شده که انسان کارهای تکراریش رو بده به ماشین خوب حالا استراتژی رو می‌دیم به ماشین خودش میگه چی بخرین و چی بفروشین. عجب اکسپرت با شعوریه
4. جلوگیری از محدودیت‌های زمانی : خارجیهای که تو بازار جهانی کار میکنن و این بازار هم که 24 ساعته ، حالا فکر کنید شب تا صبح شما خوابی و بیدار میشی می بینی فلان قدر کار کردی البته با فرض داشتن یه استراتژی خوب چه کیفی می‌ده!!! یا اینکه با خانواده تو تفریحی و سیستم داره برات کار می‌کنه حالا یه لحظه چشات و ببند و بهش فکر کنپس اکسپرت عجب کارای می‌کنه.
5. سرعت عمل خصوصا در پریود‌ های زمانی کوتاه تر : تو تایم های کوچیک مثل 5 دقیقه و یک دقیقه احتمال اینکه انسان اشتباه کنه زیاده که اینجا اکسپرت عالی می کنه.
6. امکان مسیج دهی : میشه اکسپرت رو کاری کرد که به موبایل شما پیام بده که من تو سودم یا ضررم یا مثلا من همچنان Buy یا Sell هستم خوب حالا فکر کن یک پوزیشن گرفتی و کاری پیش اومده باید بری بیرون دیونه میکنه چون پولت درگیره و تو خبری ازش نداری ولی اگر شما اکسپرت داری که برات پوزیشن میگره و بعدش هم اکسپرت بهت می گیه دوست من سیستم همچنان بای و برات تریل بکنه محشره (مخصوصا دوستان بورسی و آتی سکه کارا)
7. مزیت استفاده از اکسپرت روی چند حساب : فرض شما یه اکسپرت خیلی خوب داری که مثلا دو سه سال از اجراش میگذره و خوب داره کار میکنه حالا میتونی پرینت حساب رو به یه سری از کساییکه که میشناسن بدی و اونها هم حاضر باشن سرمایه گذار بشن کافیه که این اکسپرت روی حسابشون ران کنی این یعنی که یکسری درآمد ایجاد کردی و این درآمد به صورت ماهانه و… برات میاد الیته یادمون باشه اینکار مسئولیت هم داره که باید احتیاط کرد.
8. قابلیت تست راحت‌تر استراتژی در بازه‌های زمانی طولانی : یکی از ویژگی‌های اکسپرت قابلیت تست استراتژی در بازه‌های طولانی است یعنی این‌که می‌توان استراتژی خود را که تبدیل به اکسپرت شد را در یک هر مدت زمانی که دیتا آن وجود دارد تست گرفت و بعد به بررسی نقاط ضعف و قدرت استراتژی خودمون بپردازیم.
9. استفاده از محاسبات اتوماتیک : پیاده‌سازی استراتژیهای محاسباتی روی اکسپرت و محاسبه اتوماتیک اکسپرت در کسری از ثانیه پس خطا ما کم میشه و درگیر کارهای تکراری نمی شه.
10. استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و شبکه عصبی : پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوش مصنوعی و شبکه عصبی و.. برای تریدرهای که علاقمند به ترید با این سبک هستند.
11. مسابقات بروکرها : شرکت در مسابقات بروکرها با داشتن یک اکسپرت خوب که البته این مسابقات نوعهای مختلفی داره مثلا بیشترین ترید پر سود و…

فقط باید یادمون باشه اکسپرت یک ماشین یا یک نرم افزار و دقیقا همون کاری رو میکنه که ما بهش گفتیم نه کمتر نه بیشتر پس اگر ما اطلاعات غلط بهش دادیم همون میشه و اگر هم اطلاعات درست طبیعتا رفتار درست انجام می‌ده. پس برای داشتن یک اکسپرت خوب باید روی یک استراتژی که با شرایط روحی ما سازگاری داره باید تمرکز کرد و هی بک تست و آزمون تست و اصلاح قرار داد تا یک سیستم قابل کنترل بشه ازش درآورد.

اون‌وقت می‌تونیم بگیم که من یک اکسپرت خوب دارم. اکسپرتی که می‌شه بهش اعتماد کرد و می‌شه سرمایه وارد کرد بدون این‌که کمترین ترسی داشته باشم. بهتر بگم ما کار می کنیم تا پول بدست بیارم که ازش با آسایش برسیم حالا اگر اون کار آرامش ما رو بهم بزنه ارزشی نداره چیزیکه متاسفانه بیشتر تریدرها فراموش می کنن، وقتیکه یک پوزیشن رو باز دارن دیگه زندگی ندارن.

در جواب تریدرهای که اعتقادی به اکسپرت ندارن بگم شما تو زندگیتون همش دارین از ماشین استفاده میکنین: مثل ماشین(کامپیوترش) خود کامپیوتری که ازش استفاده می کنی موبایل، ماشین لباسشویی و … حالا چطور اینجا مخالفت می‌کنی میگی نمیشه؟!!! در تعریف علم :مشاهده ی منظم پدیده های طبیعی و شرایط موجود آن، که بتوان واقعیت های مربوط به آن را کشف و قوانین و اصول مبتنی بر آن واقعیت ها را فرمول بندی کرد. پس اگر ما بتونیم یک پدیده یا یک الگو در نمودارهای سهام و… پیدا کنیم که زیاد تکرار می شود و آن را مدل کنیم و سپس آن مدل را تبدیل به یک الگوریتم و سپس تبدیل به یک اکسپرت کنیم آنوقت همه چی درست می شود  قبول دارم که سخت هست ولی کاملا به دلایل بالا ارزش آن را دارد که ما یک اکسپرت داشته باشیم. یه مثال ساده :

فرض ما می‌خواهیم یک Stop Loss یا SL مناسب بذاریم آیا گذاشتن sl ثابت کار درستی است؟!!! مسلما نه چون بازار دایما در هر حال تغییر است و در بازار دائما در حال تغییر استفاده از اعداد ثابت خطای ما را بالا خواهد برد

راه حل: حالا فرض ما بیایم و الگوریتم مد در آمار را در اینجا بصورت اکسپرت پیاده کنیم یعنی با استفاده از مد در آمار بیایم متوسط قد کندل در ده سال گذشته را بدست آوریم فرضا 100 واحد باشد و این 100 واحد در ده سال گذشته 75% از قد کندلهای ده سال گذشته باشد این یعنی اینکه با احتمالا 75% اگر مقدار sl خود را 105 واحد بذارم درست کار می‌کند ایا اشتباه است؟!!! مسلما نه پس اگر هم به اکسپرت اعتقادی ندارید حداقل به انسان + ماشین فکر کنید مثلا می‌تونید سیستم تریل Trail خودتون رو به اکسپرت بسپارید تا فقط براتون تریل کنه.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی» می‌پردازیم.

در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «پلتفرم معاملاتی» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «اکسپرت چیست» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

معنی اکسپرت در لغت به معنی “متخصص و کارشناس” است.هرگاه استراتژی مالی Financial Strategy خود را در محیط پلتفرم معاملاتی برنامه‌نویسی کرده و اجازه دهیم تا کامپیوتر جای ما عملیات خرید یا فروش را انجام دهد یک اکسپرت ساخته‌ایم.

در دسته‌بندی انواع روش‌های تحلیل سه روش وجود دارد:

• تحلیلگر فاندامنتال

Fundamental analyst

• تحلیلگر تکنیکال

Technical Analyst

• ترکیبی از دو حالت قبل که تکنو فاندامنتال گویند.

Techno fundamental Analyst

تحلیلگران تکنیکال از یک سری نمودار Chart و یک سری ابزارهای گرافیکی که به آن اندیکاتور Indicator می‌گویند استفاده می‌کنند مانند Moving ,Atr, Sar,… و برای این‌که نماد رو خرید Buy کنند بعضاً از ترکیب این اندیکاتورها و یک سری ابزارها و روش‌های دیگر استفاده می‌کنند. از ترکیب این ابزارها قواعدی ساخته می‌شود که به آن استراتژی می‌گویند.

برای مثال:یک استراتژی ساده

1. دو اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average با پریودهای زیر

Moving Average 1: Period=11, Price close, Shift=0

Moving Average 2: Period=21, Price close, Shift=0

2. یک اندیکاتور Rsi

Rsi Period=11,Price=Close

قواعد استراتژی :

1. هرگاه Ma fast > Ma Slow که به‌اصطلاح می‌گویم کراس Cross کرد و شیب به سمت بالا باشد می‌گویم محیط Buy شده و هرگاه Ma Fast
2. مرحله بعد چک می‌کنم آیا Rsi در محدوده زیر 50 برای Buy خرید و بالای 50 برای فروش هست
3. مقدار sl:Buy کوچک‌ترین Low پنج‌تا کندل قبل از ورود
4. مقدار sl:Sell بزرگ‌ترین High پنج‌تا کندل قبل از ورود
5. مقدار Tp=0 چون روندی است
6. سیستم تریل من هم از Parabolic SAR
7. میزان لات = 3% از کل سرمایه در هر پوزیشن

فرض قواعد بالا استراتژی من باشد و حالا این قواعد را فرضاً در بازار سهام می‌خواهم مورد بررسی قرار دهم. باید تک‌تک سهم‌ها نمودارش را بازکنیم و ببینیم آیا شرایط بالا را دارد تا خرید کنیم!!! خوب حالا کل نمادهای بورس 2400 (فعال و غیرفعال) و حدود 500 تا 600 نماد هم به‌طور متوسط باز هستن زمان زیادی خواهد برد و یه کار کسل‌کننده است اینجاست که با داشتن اکسپرت همه این مشکلات حل خواهد و ظرف چند دقیقه همه این‌ها بررسی می‌شن.

پس به دلایل بالا و خیلی دلایل دیگر ضرورت برنامه نویسی و داشتن اکسپرت Expert اهمیت پیدا می‌کنند.

پس اکسپرت یک برنامه کامپیوتری است که استراتژی ما تبدیل به برنامه شده و جای ما رفتار می‌کند. پس برای نوشتن این‌چنین برنامه‌ای باید به یک برنامه‌نویس کامپیوتر که هم برنامه‌نویسی بلد باشه + بورس و سهام و آتی سکه و … بدونه چیه و تجربه این کار رو داشته باشه، مراجعه کرد تا بتونم با سفارش اکسپرت حالا یا از طریق سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql به برنامه نویس اکسپرت خودم رو سفارشی کنم.

حالا برنامه نویس چیکار می کنه:

برنامه نویس میاد از یک پلت فرم معاملاتی که توش بشه برنامه نویسی کرد مثل برنامه معروف متا تریدر MetaTradr که برای سهام ایران نرم افزار پارس رسا (متا ورژن 4) و مفیدر تریدر (متا ورژن 5) استفاده می‌کنه و در این پلت فرم در بخش برنامه نویسی‌اش که متا ادیتور MetaEditor هست برنامه نویسی می‌کنه و پس از تست و اتمام کار اون فایل رو به من میده تا بتونم روی حسابم چک کنم استفاده می‌کنم.

برنامه MetaTrader ماله یه شرکت روسی به نام Meta Quotes متاکویتز که انصافاً هم خوب دارن کار می‌کنه و بخش پشتیبانی اون‌ها هم قوی کار میکنن.

راه‌های داشتن یک اکسپرت:

1. از اینترنت رایگان دانلود کنیم
2. خرید اکسپرت از اینترنت و دوستان و…
3. از دوستی بگیریم
4. از کتابی بخونیم
5. یه شخصی داشته باشه و اون رو روی حساب ما ران کنه و بخشی از سود ما رو بگیره
6. بهترین حالت اینکه خودم بسازم.

   

یه نکته خیلی مهم اکسپرت خوب مثل مرغ تخم طلاست و هر آدم عاقلی مرغ تخم طلاشو که نمی‌فروشه پس باید احتیاط کرد.

راههای داشتن استراتژی خوب:

1. از اینترنت دانلود کنم
2. با تجربه خودم بدست بیارم
3. دوستی به من بده
4. از کتاب بخونم

بازم مسئله‌ی مرغ تخم طلا مطرح می‌شه!!! ولی یه نکته داره استراتژی‌های عمومی کامل نیستن اما غلط هم نیستن پس بهتره تا می‌تونم استراتژی بخونم و مزایا و معایب هر کدوم رو در بیارم بعد بیام بر اساس تجمیع تفکر استراتژی‌های که مطالعه کردم استراتژی خودم رو بسازم. تو این مرحله هر چقدر وقت بذاریم ارزش داره.

حالا استراتژی رو هم ساختم چطور اکسپرت کنم:

1. سفارش اکسپرت رو بدم یه برنامه نویسی متا تریدر که واسم اکسپرت رو بسازه Expert یا اکسپرت نویسی کنه
2. خودم کد بنویسم

بهترین حالتش حالت دومه منتها یه مسئله این‌که کدنویس+طراح استراتژی بهتره یکی نباشن چونکه خطا بالا میره و دلیل دیگه اینکه برنامه نویسی یه کار تخصصی و تا من به اونجا برسم زمان میبره پس بهتره با یه برنامه نویس MQL صحبت کنم و در شروع اون بهم کمک کنه بعد از اینکه به یه استراتژی خوب رسیدم مطمنا هم می‌تونم استراتژی‌های دیگه رو بسازم پس از اونجا به بعد خودم به موازات کارای دیگم میرم برنامه نویسی MQL رو یاد می‌گرم و خیالم راحت یک استراتژی دارم و درآمد ماهانه پس هزینه کردن کلاس‌های آموزشی برام توجیه پیدا می‌کنه.

یه نکته دیگه اینکه برای ساخت یک اکسپرت خوب باید تست‌های خوبی روش بشه که اینجا به نظرم از یه شخص دیگه استفاده شه که به آمار مسلط باشه و بتونم با استفاده از روش‌های آماری خطای سیستم رو بگه. خوبیش اینکه یکی استراتژی رو طراحی میکنه یکی کد می‌نویسه یکی هم خطا رو درمیاره و امکان نداره جواب نگیرین فقط اصل تمرکز فراموش نشه.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «چرا اکسپرت» می‌پردازیم.

اگر هم خواستین خودتون اکسپرت نویسی رو یاد بگیرن ما تو همین سایت محصولی آموزشی؛ آموزش اکسپرت نویسی در متا تریدر رو تولید کردیم و در خدمت شما تریدهای عزیز هستیم.

در نخستین مقاله‌ از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «پلتفرم معاملاتی» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

به نرم‌افزاری که از طریق آن معامله گران می‌توانند، یک Position یا معامله را باز کنند یا ببندند، یک پلت فرم معاملاتی گویند.

پلت فرم معاملاتی معمولاً توسط کارگزاری‌ها یا Broker ها به‌صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می‌گیرد و کارگزاری‌ها یا Broker ها درازای معاملات کارمزد یا Spread می‌گیرند. قابلیت اجرای اکسپرت و اندیکاتور و اسکریپت سفارشی (خودمان بسازیم) باید در پلتفرم معاملاتی فعال باشد. (می‌توانیم از طریق سفارش کد پایتون، سفارش کد mql برای سفارش اکسپرت، سفارش اندیکاتور و سفارش اسکریپت اقدام کنیم.)

هر کارگزاری بسته به نیاز مشتریان یا معامله‌گران خود، یک یا چند پلتفرم معاملاتی را برای سرویس‌دهی به مشتریان خود ارائه می‌دهد (استفاده از پلتفرم معاملاتی برای کارگزاری هزینه دارد ولی برای معامله‌گر معمولاً رایگان است). مثلاً کارگزاری مفید از پلتفرم معاملاتی مفید تریدر (که در حقیقت متاتریدر نسخه 5) و مفید تریدر اندروید، همراه تریدرمفید، مفید آنلاین و وب سایت آنلاین و… استفاده می‌کند یا بعضی از کارگزاری‌ها فقط از وب‌سایت آنلاین استفاده می‌کنند و یا بعضی از بروکرها مثل آلپاری از متاتریدر نسخه 4 و متاتریدر نسخه 5 استفاده می‌کنند.

بعضی از پلتفرم‌ها قابلیت برنامه‌نویسی دارند مانند MetaTrader که به محیط برنامه‌نویسی آن متا ادیتور Meta Editor و به زبان برنامه‌نویسی متاتریدر MQL گویند.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «اکسپرت چیست» می‌پردازیم.