دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور

دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور
دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور

در مقاله‌ی پیش از سری مقالات مرتبط با آمار و ریاضی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح «مفاهیم مقدماتی آمار و توزیع نرمال» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای سنجش بازده استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

یکی از موارد بسیار مهم در حوزه‌ی بازار‌های مالی مبحث آمار و ریاضی است. بخش اعظم معاملاتی که در بازار‌های مالی هر روزه اتفاق می‌افتد به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی به مباحث این حوزه بستگی دارد. تقریبا غالب اندیکاتور‌ها و ابزار‌های محاسباتی بازار‌های مالی در پلتفرم‌های مختلف بنیانی بر یک محاسبه‌ی آماری دارند. اگر مبنا‌ی این محاسبات با شرایط جاری بازار سازگاری مناسبی داشته باشد و همچنین ملاحظات مرتبط به مدیریت سرمایه در سیستم مدیریت سرمایه به درستی اعمال شده باشد. در صد این که سیستم معاملاتی موفقی داشته باشیم بالا خواهد بود. برای بهره‌گیری از یک سیستم مدیریت سرمایه‌ی مناسب نخست باید با انواع سیستم‌های مدیریت سرمایه از طریق یک آموزش مدیریت سرمایه گذاری مناسب بهره جست. می‌توان از طریق سفارش کد مدیریت سرمایه و نرم افزار مدیریت سرمایه نیز به این روند کمک کرد.

همه ما با انواع اندیکاتورها در بورس آشنا هستیم و شاید بارها از آن‌ها استفاده کرده‌ایم. اندیکاتور‌‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند. اندیکاتور‌های استاندارد که تقریبا روی هر پلتفرمی موجودند و اندیکاتور‌های سفارشی که شکل تغییر یافته و توسعه یافته‌ای از اندیکاتور‌های استاندارند و یا از الگوریتم و فرمول جدیدی بهره می‌برند که کاملا متفاوت با اندیکاتور‌های استاندارد است. اندیکاتور‌های سفارشی معمولا از طریق سفارش کد پایتون(python) و یا سفارش کد mql ساخته می‌شوند. مطالب مختلفی در خصوص آموزش استفاده از هر اندیکاتور وجود دارد که همه آنها استانداردهایی را رعایت می‌کنند. برای مثال اندیکاتور RSI که با روابط بسیار ساده ریاضی محاسبه می‌گردد همواره عددی بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد. گفته می‌شود که دو سطح کلیدی 30 و 70 سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. اما آیا این سطوح به درستی انتخاب شده‌اند و پیام درستی را به ما می‌دهند؟ علم بهینه یابی و یک آموزش بهینه یابی معتبر پاسخ این سوال‌ها را در خود دارد.

01-دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور
01-دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور

شاید پیش از این هرگز به این فکر نکرده باشید که نقاط موثر چگونه تعیین شده‌اند و همواره از همین آموزش‌ها برای معامله خود استفاده کرده باشید. اما باید بگوییم روش‌های دقیق‌تری نیز برای استفاده از یک اندیکاتور وجود دارد. قبل از هر چیز باید پیام ارسالی از سوی یک اندیکاتور را به خوبی بدانیم. برای مثال اشباع فروش لزوما صف فروش نخواهد بود و دو نقطه RSI با مقدار 70 اثر یکسانی بر قیمت نخواهند گذاشت. پس چگونه باید پیام صحیح یک اندیکاتور را دریابیم؟ در اغلب مواقع با استفاده از همین نقاط موثر از پیش تعیین شده استراتژی را طراحی می‌کنند و این کار با ساعت‌ها صرف وقت و آزمون خطا انجام می‌گردد و اغلب به نتیجه دلخواه نیز نمی‌رسد. برای دریافت بهترین تنظیمات اندیکاتور و اکسپرت، متناسب با بازار و نمادی که می‌خواهیم روی آن کار کنیم از علم بهینه‌یابی استفاده می‌کنیم. بهره‌گیری از یک آموزش بهینه یابی مناسب به شما این دید را می‌دهد تا از روش و الگوریتم متناسبی برای بهینه یابی اندیکاتور و یا اکسپرت خود استفاده کنید. برای کمک به این بحث می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز بهره برد.

شاید بهتر باشد ابتدا به این سوال پاسخ بدهیم که ما به دنبال چه نوع معاملاتی هستیم؟

به مثال زیر دقت کنید :

مدت معامله بیش از 5 روز نباشد

نقطه close حداقل 15 درصد رشد و حداکثر 5 درصد کاهش داشته باشد

برای یافتن چنین نقاطی نمی توان تنها به یک اندیکاتور بسنده کرد و به ترکیب درستی از اندیکاتورها نیازمندیم. سوال مهم دیگری که در اینجا مطرح است این است که : اندیکاتورها را چگونه با هم ترکیب کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم؟ به بیان دیگر دقیق ترین پیامی که اندیکاتورها به ما می دهند چیست؟

برای مثال در معامله ای که حداقل افزایش قیمت بسته شدن 10 درصد است نقاط مهم برای خرید و فروش در اندیکاتور RSI مقادیر 77 و 23 هستند که با مقادیر استاندارد و از پیش تعیین شده تفاوت دارند.  لذا برای تعیین نقاط موثر یک اندیکاتور باید از ابزار مناسب و نرم افزارهای مناسب برای یافتن چنین نقاطی بهره برد و به این نکته توجه داشت که با تغییر انتظار ما از گرفتن سود در بازار و تعریف ما از معاملات مورد نظر، این نقاط نیز تغییر می کنند. ضمن اینکه ترکیب اندیکاتورها در کنار هم نیز نتایج متفاوتی را برای دریافت یک پیام یکسان به دنبال دارد.برای مثال فرض کنید ما به دنبال نقطه A در بازار هستیم.

در روش اول از اندیکاتورهای RSI و ATR استفاده می کنیم و در روش دوم از اندیکاتورهای RSI و  STOCHASTIC استفاده می کنیم.

در روش اول نقاط موثر RSI مقادیر 77 و 23 و در روش دوم نقاط موثر RSI مقادیر  70و 30 هستند. دلیل اصلی تفاوت مقادیر در دو روش تفاوت در اندیکاتورهای همنشین با RSI است. بنابر این باید توجه داشت که استفاده از مقادیر از پیش تعیین شده اندیکاتورها برای نقاط موثر آن‌ها همواره با خطا مواجه خواهد بود و برای کاهش چنین خطایی باید یکی از دو فعالیت زیر را انجام داد :

  • به دنبال مقادیر جدید (مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) در ترکیب از پیش تعیین شده‌ای برای اندیکاتورها باشیم.(یکی از روش‌های محاسبه دقیق روش محاسبه به روش Optimize است. یک آموزش بهینه یابی مناسب به شما این امکان را می‌دهد که بسیار راحت‌تر از الگوریتم مناسبی اندیکاتور و یا اکسپرت خود را برای پیدا کردن بهترین تنظیمات بررسی کنید. همچنین می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز برای این منظور استفاده کرد.)
  • به دنبال ترکیبی موثر از اندیکاتورها برای مقادیر (مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) از پیش تعیین شده باشیم.

و در ایده‌آل‌ترین شکل به دنبال بهترین مقادیر (مقادیر نقاط موثر اندیکاتور) و بهترین ترکیب باشیم.که می توان با استفاده از نرم افزارهای آماری و بخش Optimize متا تریدر به این سوالات جواب داد.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، سوای این بحث که می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفهوم دیگری از مفاهیم حوزه ی آمار و ریاضی می‌پردازیم.

لینک یک دوره‌ی ویدیویی کوتاه انگلیسی برای آشنایی با مفاهیم پایه‌ای آمار

می‌توانید از محصولات مجموعه‌ی جهان‌بورس درحوزه‌ی بهینه‌یابی(Optimize) دیدن فرمایید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
خرید را ادامه دهید