بهینه‌یابی و ذات استراتژی معاملاتی
در مقالهی پیشین از سری مقالات مرتبط با بهینه یابی به شرح و بررسی «یک دور رقص با ساده انگاری» پرداختیم.، در این مقاله به شرح و بررسی «بهینه‌یابی و ذات استراتژی معاملاتی» می‌پردازیم.
در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای سنجش بازده استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.
– – –
شاید یکی از مهم ترین نکاتی که باید درمورد بهینه‌یابی در ذهن داشته باشیم آن است که بهینه‌یابی نه یک استراتژی ساز بلکه یک استراتژی یاب است. اکنون که بهینه یابی به تدریج جای خود را در جامعه ی معاملاتی ایران پیدا می‌کند با خطاهایی مواجه هستیم. یکی از این خطا ها استفاده از بهینه یابی برای استراتژی سازی ست اما منظور من از این گفته چیست؟ در مقاله های قبلی عنوان کردیم که بهینه‌یابی استراتژی های معاملاتی پیوندی تنگاتنگ با تست گذشته یا اصطلاحا بک تست دارد.
در روند بهینه‌یابی مجموعه پارامتر های کاندید با استفاده از بک تست مورد بررسی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب هر یک از این مجموعه پارامترهای کاندید صاحب یک گزارش معاملاتی خواهد شد. از این گزارش معاملاتی به منظور سنجش کیفیت مجموعه پارامتر ها و انتخاب مجموعه‌ی مطلوب استفاده می‌شود. استفاده از یک منبع معتبر آموزش بهینه یابی می‌تواند بسیار به پروسه‌ی بهینه یابی کمک می‌کند. همچنین می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز بهره برد.
در این پروسه باید به سوالات مهمی پاسخ داد. :
• از آنجا که در تعداد پارامتر ها محدودیت داریم (مقاله ی یک دور رقص با ساده انگاری) باید بهینه‌یابی را برای چند پارامتر و کدام پارامتر ها اجرا کنیم؟ دوره ی میانگین متحرک؟ دوره ی زمانی RSI ؟…
• دوره ی بک تست برای هر یک از مجموعه های کاندید چه مدتی است؟ 1 سال؟ 1 ماه؟…
• معیار انتخاب مجموعه پارامتر های مطلوب چیست؟ پارامتر هایی با بیشترین سود؟ پارامتر هایی با کم ترین دوره‌ی افول سرمایه؟…
• چگونه متوجه می‌شویم که بهینه‌یابی دچار برازش نیست و در معاملات واقعی همبستگی نشان خواهد داد؟
و بسیاری از سوالات دیگر همه و همه سوالاتی هستند که پاسخ به آن ها ضروریست. هنگامی که پروسه ی بهینه یابی به شکل اصولی و با پاسخی دقیق به هریک از این سوالات اجرا شود تبدیل به ابزار سنجشی قدرتمند خواهد شد. اما چرا؟ استراتژی های معاملاتی برای من به سه دسته تقسیم می‌شوند :
1. استراتژی های مرغوب
2. استراتژی های گوشه
3. استراتژی های نامرغوب
استراتژی های نامرغوب
استراتژی هایی هستند که به هردلیل عملکرد قابل قبولی ندارند این ضعف ممکن است به موجب آن باشد که بر اساس اصل مستند و درستی از بازار طراحی نشده اند.
استراتژی های گوشه
استراتژی هایی هستند که برای بهره برداری از یک ویژگی مشخص از یک بازار خاص در یک دوره ی زمانی خاص طراحی شده‌اند. بدیهی است که با از بین رفتن شرایط حیات و سوددهی که بر اساس آن عمل می‌کنند مرگ آن‌ها نیز حتمی است.
استراتژی های مرغوب
استراتژی هایی هستند که در طیف وسیعی از شرایط کمابیش عملکرد مطلوب خود را حفظ خواهند کرد. در شرایط کاملا یکسان استراتژی های مرغوب به اندازه استراتژی های گوشه سودده نیستند اما پایداری عملکرد آن‌ها در معاملات سهام شرکت‌های مختلف یا حتی بازار های متفاوت قابل تحسین است. چرا که این استراتژی‌ها بر پایه اصولی محکم و مستند بنا شده‌اند.
بهینه‌یابی و نتایج آن شاید یکی از مهم‌ترین ابزار کشف استراتژی های مرغوب باشد. پس از شناسایی اینگونه استراتژی ها ما عنصر طلایی یک معامله‌گر موفق یعنی پایداری را در اختیار خواهیم داشت و سپس با کمک بهینه‌یابی در جهت افزایش سود این استراتژی های مرغوب و پایدار کوشش خواهیم کرد.
استراتژی های گوشه نیز تا آنجا که شرایط حیاتشان این اجازه را بدهد می‌توانند از مزایای بهینه‌یابی بهره‌مند شوند.دیدگاه غلط استراتژی سازی از طریق بهینه‌یابی شما را به نقطه ای خواهد برد که در آن گاها استراتژی های نامرغوب در بستر بهینه‌یابی غیر اصولی نتایج درخشانی به نمایش خواهند گذاشت و باید از دام آن ها بپرهیزیم. از بهینه یابی نه برای تبدیل استراتژی های بد، به خوب بلکه برای تبدیل استراتژی های خوب به بهتر استفاده می شود. به عقیده ی من بهینه‌یابی یکی از مراحل حیاتی توسعه ی استراتژی های معاملاتیست چرا که میزان ذات و نشان‌دهنده‌ی چهره‌ی واقعی استراتژی هاست. هنگامی که می‌دانیم مشغول طراحی چه‌گونه‌ای از استراتژی هستیم پروسه‌ی توسعه با سرعت و با کیفیت پیش خواهد رفت.
– – –
در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، سوای این بحث که می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.
– – –
در مقالهی بعدی به بررسی «برازش، مرگ پنهان یک استراتژی معاملاتی» می‌پردازیم که به راه های تشخیص برازش خواهیم پرداخت و به زودی محصولاتی مرتبط با تحلیل و بهینه‌یابی استراتژی های معاملاتی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.