در مقاله‌ی پیش از سری مقالات مرتبط با حجم در بازار‌ها‌ی مالی به شرح مفهوم سهام شناور در بازار بورس پرداختیم. در این مقاله به بررسی مفهوم معاملات بلوکی می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

معاملات بلوکی چیست؟

به غیر از معاملات متداول که به صورت روزانه توسط افراد حقیقی و حقوقی در بازار صورت می‌گیرد، گونه‌ای دیگر از معاملات و با حجم بالا، بصورت یکجا، صورت می‌گیرد، که معاملات بلوکی نامیده می‌شود. این‌گونه از معاملات در زمان انجام خرید و فروش های عادی بازار و در دامنه قیمتی تعیین شده در بازار عادی آن سهم انجام می‌گیرد.

پس از ثبت پیشنهاد خرید (فروش) توسط کارگزار خریدار (فروشنده) و پذیرش توسط کارگزار فروشنده(خریدار) و سپس تایید ناظر، معاملات بلوکی مورد نظر انجام می‌شود.

چگونه معاملات بلوکی را مشاهده کنیم؟

 قبل از پرداختن به موضوع، لازم به ذکر است که اگر در انتهای نام نماد، عدد “2” نوشته شود، به این مفهوم است که معاملات بلوکی آن نماد، مورد نظر می‌باشد.

برای مشاهده معاملات بلوکی به دو روش اشاره می‌کنیم:

الف)

از سایت tsetmc وارد نماد مربوطه می‌شویم و پس از آن، با انتخاب معاملات “خرده فروشی”(شکل 1) و سپس “سابقه مخفی”(شکل 2) می‌توان معاملات بلوکی سهم مورد نظر را مشاهده کرد (شکل 3).

به عنوان مثال، حجم معاملات بلوکی نماد “فولاد” در تاریخ 21/11/1399 تعداد 27 میلیون سهم و به ارزش 321.3 میلیارد ریال می‌باشد.

ب)

با مراجعه به سایت tse.ir و انتخاب بخش “اطلاعات بازار” و سپس “نگاهی به وضعیت بازار(روزانه)” (شکل 4) می توان به اطلاعات روزانه مفیدی از جمله، معاملات بلوکی انجام شده، دست پیدا کرد. به عنوان مثال در شکل5، معاملات بلوکی روز 20/11/1399 را ملاحظه می‌کنید.

 آیا معاملات بلوکی باعث افزایش قیمت سهم می شود؟

 قبل از انجام معاملات بلوکی، قیمت پیشنهادی مورد نظر در آگهی انتشار یافته نماد مذکور درج می‌شود. حال اگر، معاملات بلوکی، با قیمتی بالاتر از معاملات جاری روزانه سهم، انجام شود، طبیعتا معامله‌گران با این طرز تفکر که قیمت سهم بیش از قیمت جاری می‌ارزد، به دنبال خرید سهم می‌باشد که این هجوم خریداران باعث افزایش قیمت سهم خواهد شد.

حداقل حجم معاملات بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران

در بازار معاملات خرد (غیر بلوکی) محدودیت حجمی وجود دارد، این در حالی است که حداقل حجم معاملات بلوکی می‌بایست بزرگتر از 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی و کوچک تر از نصاب‌های معامله عمده و یا حداقل ارزش معامله آن معادل 20 میلیارد ریال باشد. حداقل های معاملات بلوکی می‌تواند با تصویب هیئت مدیره بورس تغییر و پس از اطلاع‌رسانی اعمال شود.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفهوم دیگری از مفاهیم مرتبط با حجم در بازار‌های مالی می‌پردازیم.