روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30
روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30

در ادامه‌ی سلسه مقالات روانشناسی عرضه و تقاضا،

در این بخش به بررسی و تحلیل الگوهای شماره‌ی ۲۹ و ۳۰ می‌پردازیم. …

– – – 

الگوی رفتاری شماره بیست و نه:  تقاضای کم در یک روند نزولی

این الگو از نظر ظاهری شبیه به الگوهای شماره بیست و پنج و بیست و هفت می‌باشد زیرا مسیر اولیه در همه آنها نزولی است ولیکن باید عنوان داشت که بواسطه تغییر میزان حجم تقاضا در کندل مورد تحلیل ، شاهد رفتارهای متفاوتی در هر کدام از الگوهای ذکر شده می‌باشیم.

در کل الگوها، سه عامل اساسی وجود دارد که با تغییر هر کدام از این سه حالت، الگوی جدیدی با رفتاری متفاوت شکل می‌گیرد که با رفتار الگوهای قبلی تفاوت زیادی داشته، در نتیجه آن، همین اتفاقات و رویدادهای پیش آمده در بازار می‌باشد.

  • عرضه یا تقاضای موجود
  • حجم عرضه یا تقاضای موجود که با ” خیلی زیاد – زیاد – کم و خیلی کم ” عنوان می‌شود
  • روندی که در آن کندل در حال بررسی می‌باشد که با ” روند نزولی و روند صعودی ” ذکر شده است.

 

در این الگو نیز باید توجه داشت که روند موجود در بازار همچنان نزولی بوده و عرضه در محیط حکم فرمایی می‌نماید، حال کندل تقاضای کوتاهی که نشان از تقاضای کم می‌باشد تشکیل می‌شود. این میزان از تقاضا به حدی کم است که در بین آن همه عرضه موجود در بازه انتهای بازار، هیچ جای ابراز وجود نداشته و ندارند و همچنان جو نزول بازار باعث کاهش میزان تقاضای باقیمانده در کندل‌ها می‌شود. و همچنین باید توجه نمود که سایه بالا همان تقاضای موجود در محیط می‌باشد که به دلیل عرضه سنگین، این تقاضا از بین رفته و به سایه تبدیل شده است و این سایه ضریب اطمینانی برای ادامه نزول بازار می‌باشد {مطابق شکل یک}.

01-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30
01-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30

 

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود اینکه چرا  سایه را به عنوان ضریب اطمینان روند مخالف می دانیم؟

در جواب باید عرض کنم طبق قانون اول نیوتن «هر عملی عکس العملی دارد برابر ولی در خلاف جهت»، مثلا زمانی که 2000 واحد تقاضا در بازار به وجود می‌آید باید در ابتدا حداقل 2000 واحد عرضه مقابل این تقاضا ایستادگی نماید تا جلوی افزایش تقاضا گرفته شود، بعد در ادامه با افزایش تدریجی عرضه مثلا به اندازه 2200 واحد باعث عقب نشینی تقاضا کنندگان شده و به همین ترتیب عرضه بیشتر و تقاضا کمتر می‌شود.

در این حالت اگر رفتار قیمت را ترسیم نماییم دقیقا یک کندل با سایه بلند بالا خواهیم داشت که این سایه بلند ضریب اطمینانی در جهت غلبه عرضه بر بازار و کاهش قیمت می‌باشد (برای کندل عرضه و غلبه تقاضا بر بازار رفتار فوق دقیق بر عکس خواهد شد).

این میزان تقاضا که در بازار به وجود آمده خیلی توان برگرداندن روند نزولی به صعودی و ایجاد حاکمیت مطلق تقاضا کنندگان بر بازار را ندارد ولیکن وقفه کوتاهی در ادامه روند نزولی ایجاد کرده که همین باعث ایجاد روحیه در تقاضا کنندگان شده و آنها را وادار به تفکر برای افزایش میزان تقاضا و تغییر شرایط فعلی بازار می‌نماید.

در این محیط تمایلات صعودی در بازار ایجاد شده و معامله گرانی که دارای پوزیشن فروش (Sell) می‌باشند خیلی نباید در بستن پوزیشن خود عجله نمایند بلکه باید با کمی صبوری در هر شرایطی که قیمت افزایش داشت، با حداقل زیان نسبت به خروج از بازار اقدام کنند.

در اینجا به سه نکته باید توجه نمود

  • در این مواقع حتما باید منتظر بود تا جنگ بین تقاضا کننده و عرضه کننده در محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا به اتمام برسد، در صورتی که قیمت از بالای محدوده خارج شد اقدام به خرید نمود
  • بازار در تایم آتی ، رنج و فرسایشی می‌باشد و نباید انتظار نوسانات شدید را از آن داشت بدین سبب با حداقل سود باید پوزیشن خود را بسته و سودهای اکتسابی را به سود‌های شناسایی شده تبدیل نمود
  • چون جو حاکم کماکان به نفع عرضه کنندگان می‌باشد لذا برای رعایت نکات مدیریت ریسک و سرمایه، حجم پوزیشن خرید حتما حداقلی انتخاب شود تا در صورت فیلد شدن الگو زیان زیادی به سرمایه وارد نشود، حال اگر مسیر صعودی ادامه پیدا نمود در صورت صلاح دید مدیریت ریسک و سرمایه، می‌توان به حجم پوزیشن خرید اضافه کرد {مطابق شکل دو}.
02-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30
02-روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 29 و 30

 

الگوی رفتاری شماره سی: عرضه زیاد در یک روند نزولی

اگر دامنه قیمت از پایین محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا خارج شد باید انتظار ادامه تمایلات نزولی را از بازار داشته و در صورت داشتن پوزیشن خرید (Buy) سریعا بدون فوت وقت اقدام به بستن آن نموده و بر عکس پوزیشن فروش(Sell) باز نمود و در صورت داشتن پوزیشن قبلی فروش بر حجم آن افزوده تا از این شرایط استفاده کافی را در جهت کسب سود ببریم .

– – –

پایان قسمت شانزدهم

می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث عرضه و تقاضا یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

روانشناسی عرضه و تقاضا (Psychology of supply and demand)
روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 27 و 28
روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 31 و 32

رضا کردری مدرس مباحث تکنیکال، روانشناسی بازار

تحلیل‌گر بازار سرمایه و مباحث اقتصادی و طراح استراتژی معاملات  PSDC

معاملات بلوکی

معاملات بلوکی
معاملات بلوکی

 

در مقاله‌ی پیش از سری مقالات مرتبط با حجم در بازار‌ها‌ی مالی به شرح مفهوم سهام شناور در بازار بورس پرداختیم. در این مقاله به بررسی مفهوم معاملات بلوکی می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

معاملات بلوکی چیست؟

به غیر از معاملات متداول که به صورت روزانه توسط افراد حقیقی و حقوقی در بازار صورت می‌گیرد، گونه‌ای دیگر از معاملات و با حجم بالا، بصورت یکجا، صورت می‌گیرد، که معاملات بلوکی نامیده می‌شود. این‌گونه از معاملات در زمان انجام خرید و فروش های عادی بازار و در دامنه قیمتی تعیین شده در بازار عادی آن سهم انجام می‌گیرد.

پس از ثبت پیشنهاد خرید (فروش) توسط کارگزار خریدار (فروشنده) و پذیرش توسط کارگزار فروشنده(خریدار) و سپس تایید ناظر، معاملات بلوکی مورد نظر انجام می‌شود.

 

چگونه معاملات بلوکی را مشاهده کنیم؟

 قبل از پرداختن به موضوع، لازم به ذکر است که اگر در انتهای نام نماد، عدد “2” نوشته شود، به این مفهوم است که معاملات بلوکی آن نماد، مورد نظر می‌باشد.

برای مشاهده معاملات بلوکی به دو روش اشاره می‌کنیم:

 

الف)

از سایت tsetmc وارد نماد مربوطه می‌شویم و پس از آن، با انتخاب معاملات “خرده فروشی”(شکل 1) و سپس “سابقه مخفی”(شکل 2) می‌توان معاملات بلوکی سهم مورد نظر را مشاهده کرد (شکل 3).

01-معاملات بلوکی
01-معاملات بلوکی
02-معاملات بلوکی
02-معاملات بلوکی
03-معاملات بلوکی
03-معاملات بلوکی

 

به عنوان مثال، حجم معاملات بلوکی نماد “فولاد” در تاریخ 21/11/1399 تعداد 27 میلیون سهم و به ارزش 321.3 میلیارد ریال می‌باشد.

ب)

با مراجعه به سایت tse.ir و انتخاب بخش “اطلاعات بازار” و سپس “نگاهی به وضعیت بازار(روزانه)” (شکل 4) می توان به اطلاعات روزانه مفیدی از جمله، معاملات بلوکی انجام شده، دست پیدا کرد. به عنوان مثال در شکل5، معاملات بلوکی روز 20/11/1399 را ملاحظه می‌کنید.

04-معاملات بلوکی
04-معاملات بلوکی

 

 

05-معاملات بلوکی
05-معاملات بلوکی

 

 آیا معاملات بلوکی باعث افزایش قیمت سهم می شود؟

 قبل از انجام معاملات بلوکی، قیمت پیشنهادی مورد نظر در آگهی انتشار یافته نماد مذکور درج می‌شود. حال اگر، معاملات بلوکی، با قیمتی بالاتر از معاملات جاری روزانه سهم، انجام شود، طبیعتا معامله‌گران با این طرز تفکر که قیمت سهم بیش از قیمت جاری می‌ارزد، به دنبال خرید سهم می‌باشد که این هجوم خریداران باعث افزایش قیمت سهم خواهد شد.

حداقل حجم معاملات بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران

در بازار معاملات خرد (غیر بلوکی) محدودیت حجمی وجود دارد، این در حالی است که حداقل حجم معاملات بلوکی می‌بایست بزرگتر از 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی و کوچک تر از نصاب‌های معامله عمده و یا حداقل ارزش معامله آن معادل 20 میلیارد ریال باشد. حداقل های معاملات بلوکی می‌تواند با تصویب هیئت مدیره بورس تغییر و پس از اطلاع‌رسانی اعمال شود.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفهوم دیگری از مفاهیم مرتبط با حجم در بازار‌های مالی می‌پردازیم.

سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
خرید را ادامه دهید