Archive: 7 دی 1399

در مقاله‌ی پیشین از سری مقالات مرتبط با حجم در بازار‌ها‌ی مالی به شرح مقادیر حجم های قابل مشاهده در سایت tsetmc در بازار بورس پرداختیم. در این مقاله و مقاله‌ی بعدی به بررسی «حجم های قابل مشاهده یک سهم در سایت tsetmc» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

حجم سهم در سایت tsetmc

 در این مقاله سعی داریم که تمامی بخش‌های مرتبط با حجم را در ارتباط با یک سهم مشخص، بیان نماییم. برای نمونه، گروه دارویی برکت با نماد “برکت” را در نظر می گیریم و مطالب خود را پیرامون این سهم بیان می‌کنیم. با جستجوی نماد “برکت” در سایت Tsetmc به صفحه زیر منتقل می‌شویم که یک به یک به توضیح آن می‌پردازیم:

در شکل فوق به ترتیب:

• قسمت 1: حجم معاملات هر روز را نشان می‌دهد. در این روز مشخص، حجم معاملات نماد “برکت” 83.625 میلیون سهم می‌باشد.
• قسمت 2: حجم مبنای هر سهم را نشان می‌دهد.حجم مبنای نماد “برکت” 2.32 میلیون سهم می باشد.
• قسمت 3: میانگین حجم ماه را نشان می دهد. میانگین حجم ماهیانه نماد “برکت” 73.331 میلیون سهم می باشد.
• قسمت 4: در این قسمت می توان مقدار حجم خریداری شده و یا فروخته شده هر نماد که توسط حقیقی ها و یا حقوقی ها انجام پذیرفته را، مشاهده کرد. در این روز مشخص، 83.289 میلیون سهم معادل %99.5 توسط حقیقی ها و 335.450 هزار سهم معادل %0.4 توسط حقوقی ها خریداری شده است. به طور مشابه، 62.625 میلیون سهم معادل %74.8 توسط حقیقی ها و 21 میلیون معادل %25.1 توسط حقوقی ها فروخته شده است.
• قسمت 5: در این قسمت می توان مقدار حجم سفارش گذاری شده برای خرید را مشاهده کرد.به عنوان نمونه، طبق  شکل، تعداد 2863 سفارش و به مقدار حجم کل 17.786.197 خواهان خرید نماد “برکت” در قیمت 24.570 ریال می باشند.
• قسمت 6: در این قسمت می توان مقدار حجم سفارش گذاری شده برای فروش را مشاهده کرد.به عنوان نمونه، طبق  شکل، تعداد 1 سفارش و به مقدار حجم 500 خواهان فروش نماد “برکت” در قیمت 24.570 ریال می باشد.
• قسمت 7: در شکل قسمت 7 می توان نمودار قیمت حجم را در طی یک روز برای نماد “برکت” مشاهده کرد و از نوسانات قیمت و حجم در طی آن روز آگاهی یافت.

• برای مشاهده دقیق تر سابقه قیمت حجم با انتخاب قسمت 8 و سپس انتخاب یکی از حالت های قسمت 9، می توان مقادیر قیمت و حجم را در بازه های مورد دلخواه مشاهد کرد.
• با انتخاب یکی از حالت های قسمت 9، و سپس انتخاب حجم-قیمت (مطابق قسمت 10) به صفحه زیر منتقل می شویم که میتوان به خوبی نوسانات قیمت و حجم را در بازه های مختلف مشاهده کرد. انتخاب بازه مورد نظر را می توان از طریق قسمت 11 انجام داد.

سربرگ “سهام داران”

 با انتخاب گزینه سهامداران، مطابق قسمت 12 می توان سهامداران درصدی نماد “برکت” را مشاهده کرد.

همانطور که در قسمت 13 مشخص است، سهامداران درصدی نماد “برکت” مشخص می باشند. به طور مثال، شرکت کاراندیش دوران معاصر-سهامی خاص- دارای %56.76 به تعداد 3 میلیارد از سهام گروه دارویی برکت را دارا می باشد.

*: سهامداران درصدی، سهام داران حقیقی یا حقوقی می باشند که بیش از یک درصد از سهام شرکت مذکور را دارا می باشند.

در شکل زیر برای آشنایی بیشتر شرکت کاراندیش دوران معاصر-سهامی خاص- را انتخاب می کنیم که اطلاعات مفیدی به ما می دهد.به عنوان نمونه، طبق قسمت 14، می توان نمودار تعداد سهام و همچنین مقدار خرید یا فروش را در هر روز مشخص نمود.  این اطلاعات را می توان از قسمت 16 نیز بدست آورد. قسمت 15 نیز مشخص می کند که شرکت کاراندیش دوران معاصر-سهامی خاص- مالکیت %56.76 از گروه دارویی برکت با نماد “برکت” و همچنین %1.82 از مبین وان کیش  با نماد “اوان” را داراست.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی و تکمیل مباحث این مقاله می‌پردازیم.

در ادامه‌ی سلسه مقالات روانشناسی عرضه و تقاضا،

در این بخش به بررسی و تحلیل الگوهای شماره‌ی ۲۵ و ۲۶ می‌پردازیم. …

– – – 

الگوی رفتاری شماره 25:  تقاضای خیلی زیاد در یک روند نزولی

در روند نزولی عموم حاضرین و فعالین بازار به واسطه جو حاکم اقدام به فروش دارایی خود نموده و هر تقاضایی که در این شرایط وجود داشته باشد را سرکوب می‌نمایند به طوریکه برآیند عرضه و تقاضای محاسبه شده در این مدت قطعا به نفع عرضه بوده است اما در الگوی شماره بیست و پنج در چنین شرایطی به ناگاه تقاضای خیلی زیادی به بازار وارد شده که باعث بر هم زدن تمام معادلات و برنامه ریزی های صورت گرفته می‌شود.

یکی از دلایل ذیل را می‌توان باعث تزریق  این حجم زیاد تقاضا به بازار دانست :

• کاهش ریسک های سیستماتیک
• وجود اخبار مثبت در خصوص نماد مورد بحث
• نزدیک شدن قیمت به محدوده صفر بازار
• نزدیک شدن قیمت به محدوده پر تراکم تقاضای بازار ( محدوده حمایت )

حال توسط دانش روانشناسی عرضه و تقاضا باید بررسی نماییم که با توجه به این میزان تقاضای خیلی زیاد به وجود آمده چه اتفاقی در ادامه برای روند نزولی خواهد افتاد. در اینجا باید توجه شما را به مثالی در این پیرامون جلب نمایم و آن اینکه معمولا بر روی درب‌های بزرگ و سنگین جک‌های هیدرولیکی برای آرام بسته شدن درب نصب می نمایند تا زمانی‌که درب با سرعت در حال بسته شدن می‌باشد جلوی شتاب را گرفته و باعث کاهش سرعت شده و در نهایت درب با آرامی و بدون صدا و لرزش بسته شود.

در روند نزولی نیز دقیقا شبیه به همان مثال فوق اتفاق می‌افتد، بازار با شتاب در حال نزول بوده و قیمت ها دائما در حال کاهش می‌باشند تا اینکه در یک کندل بلندی ( جک درب ) که در درون خود حجم زیادی تقاضا ( هیدرولیک درون جک ) نهفته دارد تشکیل می‌شود. در اینجا شتاب ریزش گرفته شده و عرضه کنندگان با مانعی به نام تقاضای زیاد برخورد می‌نمایند و متوجه می‌شوند که این بازار دیگر جای آنها نیست و باید جای خود را به تقاضا کنندگان بدهند. معمولا بعد از این شرایط فشار عرضه کاهش چشم گیری خواهد داشت.

لازم به ذکر است شاید بازار بعد از کندل تقاضای بلند کماکان به نزول خود ادامه دهد اما باید بدانید که میزان سایز کندل‌های عرضه کوتاه و کوتاه‌تر شده و حجم عرضه درون کندل ها هم به شدت کاهش می‌یابد، پس می‌توان نتیجه گرفت که معمولا در این شرایط روند نزولی به اتمام رسیده و روند جدیدی در بازار شکل خواهد گرفت {مطابق شکل یک}.

در این شرایط معامله‌گرانی که دارای پوزیشن فروش از نوع (Short) می‌باشند نه تنها نباید اقدامی در جهت افزایش حجم خود نمایند بلکه باید به فکر پیدا نمودن فرصتی مناسب جهت خروج باشند.

تذکر : لازم به ذکر است به واسطه این شرایط در ادامه بازار احتمال شروع روند صعودی با شیب تند و سرعت زیاد  محتمل می‌باشد و باز نمودن پوزیشن خرید، خالی از لطف نیست.

با عنایت به این موضوع که شرایط بازار دائما در حال تغییر می‌باشد پس احتمال هر گونه تغییر در احساسات نیز وجود دارد لذا بهتر است تا بخشی از کندل بعدی را تامل نموده و فقط نظاره‌گر باشیم تا تکلیف شرایط جدید مشخص شده و براساس همین شرایط تصمیم گیری شود. {مطابق شکل دو}.

اگر قیمت از بالای محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا خارج شد باید انتظار ادامه تمایلات صعودی را از بازار داشته باشیم و پوزیشن‌های فروش  (Sell) قبلی خود را بسته و پوزیشن خرید (Buy) باز نماییم.

الگوی رفتاری شماره 26:  عرضه کم در یک روند نزولی

حال اگر این اتفاق نیافتاد و قیمت از پایین محدوده تعادل بین عرضه و تقاضا خارج شد باید انتظار شروع تمایلات نزولی را از بازار داشته و پوزیشن های فروش  (Sell) قبلی خود را حفظ نموده تا در بهترین شرایط و در پایین‌ترین قیمت اقدام به بستن آن نماییم.

تذکر : همانطور که در بالا عنوان شد به واسطه  حجم زیاد تقاضای وارد شده، نزول خیلی پر قدرت نبوده و هر لحظه امکان برگشت بازار وجود دارد.

– – –

پایان قسمت چهاردهم

می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث عرضه و تقاضا یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

روانشناسی عرضه و تقاضا (Psychology of supply and demand)

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 23 و 24

روانشناسی عرضه و تقاضا-الگوی رفتاری شماره 27 و 28

رضا کردری مدرس مباحث تکنیکال، روانشناسی بازار

تحلیل گر بازار سرمایه و مباحث اقتصادی و طراح استراتژی معاملات  PSDC