در مقاله‌ی پیشین از سری مقالات مرتبط با حجم در بازار‌ها‌ی مالی به شرح مقادیر «حجم های قابل مشاهده یک سهم در سایت tsetmc _قسمت اول» در بازار بورس پرداختیم. در این مقاله به بررسی و تکمیل این بحث می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

سربرگ “سابقه”

 حال دوباره به سراغ گروه دارویی برکت با نماد “برکت” می رویم! (بخش اول) پس از ورود به سایت Tsetmc و انتخاب نماد برکت و سپس انتخاب قسمت 1، وارد صفحه “سابقه” می شویم.

با ورود به صفحه “سابقه” مطابق شکل 2، می توانید اطلاعات کلی هر روز خاص را بدست بیاورید نظیر تعداد، حجم معاملات، ارزش بازار نماد، قیمت دیروز، اولین قیمت، قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت.به عنوان نمونه، در روز 10/10/1399 برای نماد “برکت” تعداد 5128 معامله با حجم 35.276 میلیون سهم به ارزش 971.512 میلیارد ریال صورت گرفته است. قیمت دیروز سهم 26230 ریال،و قیمت های اولین، آخرین، پایانی، همچنین کمترین و بیشترین قیمت 27540 ریال می باشد.

مطابق قسمت 4، در صورت نیاز، می توان اطلاعات نماد را در روزهای قبل تر را نیز مشاهده کرد.

با دوبار کلیک بر روی هر روز مشخص به شکل بعد منتقل می شویم. برای مثال و توضیح بیشتر ما روز 13/10/1399 را انتخاب می کنیم.با انتخاب شکل 5، می توانیم وضعیت نماد برکت را “در یک نگاه” مشاهده کنیم.

سربرگ “در یک نگاه”

طبق شکل 6، می توانیم انتخاب کنبم که اطلاعات این روز بازار بصورت خودکار و یا دستی، تغییر کند. ما به عنوان نمونه، وضعیت نماد را در ساعت 11:17:00 بررسی می کنیم. طبق شکل 7، می توان مواردی از جمله تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، اولین قیمت،آخرین قیمت، قیمت پایانی و … را مشاهده کرد. طبق شکل 8، تعداد، حجم و قیمت سفارش های خرید و فروش بر اساس زمان های مشخص سفارش گذاری شده، نشان داده شده است. شکل 9 نیز، تغییرات قیمت و حجم نماد را در طول روز نشان می دهد.

در ادامه و در شکل 10، می توان تعداد، حجم، ارزش و قیمت میانگین حقیقی ها و همچنین حقوقی های نماد برکت را به هنگام خرید و یا فروش مشاهده کرد. به عنوان مثال تعداد 36.814 نفر حقیقی، مقدار 243.788 میلیون سهم (معادل %97 کل خریداری شده سهم) به ارزش 6894.698 میلیارد ریال با قیمت میانگین 28281.472 ریال از نماد برکت را خریداری کرده اند. همچنین در پایین شکل نیز تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مشخص شده است. در شکل های 11 و 12، سهام داران نماد برکت، قبل از آغاز معاملات و همچنین، در پایان روز معاملاتی از نظر تعداد سهام و درصد مالکیت مشخص شده اند.به عنوان مثال، شرکت کاراندیش دوران معاصر-سهامی خاص-، قبل از آغاز معاملات و همچنین بعد از پایان معاملات، با در اختیار داشتن 3.28 میلیارد سهم (%56.56) بزرگترین سهام دار این نماد می باشد. در شکل 13، می توان تغییرات قیمت لحظه ای و قیمت های عرضه و تقاضا را مقایسه کرد. در شکل 14، قیمت های پایانی و آخرین معامله، قابل مقایسه می باشند.

سربرگ “معاملات”

با انتخاب قسمت 15، وارد صفحه “معاملات” روز 13/10/1399 نماد برکت می شویم.

در صفحه مذکور مطابق شکل 16، معاملات بر حسب زمان پشت سر هم قرار می گیرند. بدین ترتیب که مثلا اولین معامله در زمان 9:00:55 ، به مقدار 2000 عدد و به قیمت 26320 ریال صورت گرفته است.

دقت شود که ردیف هایی که روی مقادیر آنها خط کشیده شده، مربوط به معامله های باطل شده می باشند.

سربرگ “حجم-قیمت”

با انتخاب شکل 17، وارد صفحه “حجم-قیمت” روز 13/10/1399 نماد برکت می شویم.

در صفحه مذکور مطابق شکل 18، معاملات بر حسب حجم، پشت سر هم قرار می گیرند. بدین ترتیب که بیشترین حجم به مقدار  76714031 و در قیمت 28910 ریال بوده است.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفاهیم حجم مبنا و قیمت پایانی در بازار‌های مالی می‌پردازیم.