در مقاله‌ی پیش از سری مقالات مرتبط با حجم در بازار‌ها‌ی مالی به شرح مقادیر آنالیز قیمت ـ حجم در بازار بورس پرداختیم. در این مقاله به بررسی «حجم های قابل مشاهده در سایت tsetmc» می‌پردازیم. و در دو مقاله‌ی بعدی به بررسی «حجم های قابل مشاهده یک سهم در سایت tsetmc» خواهیم پرداخت.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

حجم شاخص کل

برای مشاهده مقدار حجم شاخص کل، می توان از طریق ورود در سایت Tsetmc اقدام کرد.طبق شکل زیر (شماره 1)، مقدار حجم روزانه شاخص بازار نقدی بورس*، 14.582 میلیارد سهم می باشد. یعنی مجموع سهام معامله شده تمامی شرکت ها پذیرفته شده در بازار نقدی بورس، روی هم رفته،  14.582 میلیارد سهم می باشد.

نکته: علامت “B” در کنار حجم به معنی میلیارد می باشد.

طبق شکل (شماره 2) نیز می توان نگاهی کلی به حجم معامله شده نماد های پر تراکنش انداخت. به طور مثال حجم معامله شده روزانه سهم “سرمایه گذاری تامین اجتماعی” با نماد “شستا” 263.163 میلیون سهم می باشد.

نکته: علامت “M” در کنار حجم به معنی میلیون می باشد.

*: بازار نقدی بورس، متفاوت از بازار نقدی فرابورس می باشد.

حجم شاخص ها

برای به دست آوردن حجم صنعت های مختلف، ابتدا وارد سایت Tsetmc می‌شویم. سپس طبق شکل از بالا (شماره 1) بازار مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.(لازم به ذکر است که می توان دو بازار “بورس اوراق بهادار تهران” و “فرابورس ایران” را انتخاب کرد)در ادامه از بین گزینه های موجود، گزینه “شاخص ها” را انتخاب می کنیم.( شماره 2). با این انتخاب اطلاعات مربوط به شاخص از جمله “شاخص کل”، “شاخص کل (هموزن)”، “شاخص های منتخب”، “برترین گروه های صنعت”، “شاخص های صنعت”، “تاثیر در شاخص” و “ارزش بازار” قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده فهرست کامل “برترین گروه های صنعت” بر روی آن کلیک می کنیم.( شماره 3)

با این کار فهرست کامل “برترین گروه های صنعت” قابل مشاهده است. این فهرست بر اساس ارزش معاملات صنعت های مختلف، رتبه بندی شده است. در ستون سوم اطلاعات مذکور، می توان حجم معامله شده* هر صنعت را ملاحظه کرد. به عنوان مثال برترین حجم معامله شده مربوط به صنعت “خودرو و ساخت قطعات” با مقدار حجم 3.915 میلیارد سهم معامله شده می باشد.

*: حجم معامله هر صنعت یعنی مجموع سهام معامله شده تمامی شرکت ها پذیرفته شده در آن صنعت (روی هم رفته)

عرضه و تقاضا

قسمت بعدی که در سایت Tsetmc مورد بررسی قرار می دهیم، “عرضه و تقاضا” می باشد. با انتخاب شکل (شماره 1) وارد صفحه ای می شویم که “برترین تقاضا” و “برترین عرضه” را به ما نشان می دهد که بر اساس ارزش معاملات رتبه بندی شده است. به طور مثال، همانطور که در شکل قابل مشاهده است، در بین لیست “برترین تقاضا”، سهم ایران خودرو با نماد “خودرو” در قیمت 4180 ریال دارای حجم 272.085 میلیون سهم و تعداد 3129 می باشد که از نظر ارزش دارای بالاترین مقدار تقاضا می باشد. به طور مشابه، همانطور که در شکل قابل مشاهده است، در بین لیست “برترین عرضه” سهم نهادهای مالی بورس انرژی با نماد “انرژی 1” در قیمت 288.150 دارای حجم 2.004 میلیون سهم و تعداد 43 می باشد که از نظر ارزش، دارای بالاترین مقدار عرضه می باشد. لازم به ذکر است که با انتخاب دو بخش مورد نظر شکل (شماره 2 و 3) به لیست کامل “برترین تقاضا” و “برترین عرضه”  دسترسی خواهیم داشت.

افزایش ها و تغییرات

طبق شکل (شماره 1) با انتخاب سربرگ “افزایش ها و تغییرات” در سایت tsetmc به 6 دسته از اطلاعات به نام های “تعدیل قیمت“، “افزایش سرمایه“، “افزایش ارزش بازار“، “بیشترین ارزش معامله“، “بیشترین حجم معامله” و “کاهش ارزش بازار” دسترسی خواهیم داشت. از بین موارد مذکور، “بیشترین حجم معامله” مربوط به سهم ایران خودرو با نماد “خودرو” به مقدار 1.988 میلیارد سهم معامله شده می باشد. با انتخاب شکل (شماره 2) به لیست کامل “بیشترین حجم معامله” دسترسی خواهیم داشت.

مروری بر بخش نمایش فهرست سایت Tsetmc

در این بخش می خواهیم مواردی را مطرح کنیم که ممکن است برای برخی معامله گران مفید باشد. پس از وارد شدن در سایت اصلی بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tsetmc و با انتخاب شکل زیر (شماره 1) به صفحه جدیدی که خود شامل بخش های مختلفی از جمله  “اطلاعات بازار”،”مدیریت فناوری بورس”،”گزارش ها”،”محصولات”،”مستندات” و “مدیریت کاربران” می باشد، وارد می شویم.

از بین قسمت های نام برده شده، به بخش “اطلاعات بازار” می پردازیم که شامل زیر بخش های “آمار حقیقی و حقوقی”،”پیغام های ناظر بازار”،”تغییر سهام سهام داران عمده”،”دیده بان بازار(ویرایش جدید)”،” دیده بان بازار(ویرایش قدیم) “،”سهام داران فعال هر نماد”،”فهرست نمادها”،”گروه های صنعت در یک نگاه” و “مقایسه شرکت ها” می باشد که در اینجا می خواهیم با دو بخش “تغییر سهام سهام داران عمده ” و “سهام داران فعال هر نماد” بیشتر آشنا شویم. با انتخاب شکل (شماره 1) به صفحه “تغییر سهام سهام داران عمده” و با انتخاب شکل (شماره 2) به صفحه “سهام داران فعال هر نماد” وارد می شویم.

تغییر سهام سهام داران عمده

در این بخش، ابتدا سهام دار و سپس نام شرکت هایی که سهام دار در آن فعال بوده ذکر شده است. همچنین لازم به ذکر است که معاملات 5 روز آخر قابل مشاهده می باشد.

نکته ای که می بایست معامله گران لحاظ کنند این است که اطلاعات مربوط به هر روز با تاریخ فردای آن روز مشخص شده است، به عنوان نمونه اطلاعات مربوط به تاریخ 22/9/1399 با تاریخ 23/9/1399 مشخص می شوند. به عنوان مثال (مطابق شکل 1) شرکت “توسعه سرمایه وصنعت غدیر(سهامی عام)” در تاریخ 22/9/1399 تعداد 300.000 سهم از شرکت سیمان کردستان با نماد “سکرد” را خریداری کرده و تعداد 100.000 سهم از شرکت سیمان سفید نی ریز با نام “سنیر” را فروخته است.

معامله گران همچنین می توانند (مطابق شکل 2) خروجی اکسل از اطلاعات موجود از این صفحه را داشته باشند.

سهام داران فعال هر نماد

در این بخش، ابتدا نام شرکت و سپس سهام دار فعال ذکر شده است. همچنین لازم به ذکر است که معاملات 5 روز آخر قابل مشاهده می باشد.

نکته ای که می بایست معامله گران لحاظ کنند این است که اطلاعات مربوط به هر روز با تاریخ فردای آن روز مشخص شده است، به عنوان نمونه اطلاعات مربوط به تاریخ 22/9/1399 با تاریخ 23/9/1399 مشخص می شوند. به عنوان مثال (مطابق شکل) شرکت “کوبل دارو(سهامی خاص)” در تاریخ 22/9/1399 تعداد 100.618سهم از شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد “دعبید” را خریداری کرده است.

معامله گران همچنین می توانند (مطابق شکل) خروجی اکسل از اطلاعات موجود از این صفحه را داشته باشند.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تر برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در دو مقاله‌ی بعدی به بررسی «حجم های قابل مشاهده یک سهم در سایت tsetmc» می‌پردازیم.