در نخستین مقاله‌ از سری مقالات مرتبط با بهینه یابی به شرح و  بررسی «بهینه‌یابی استراتژی‌های معاملاتی به چه معناست؟» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای سنجش بازده استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

در بازار دائما در حال تغییر آیا استفاده از تنظیمات ثابت ابزارهای معاملاتی رویه ای درستی است؟

 همه‌ی ما تا به حال با ماشین ها سروکار داشته‌ایم. اتومبیل‌ها و یا انواع دیگر ماشین در زندگی روزمره‌ی ما نقش مهمی ایفا می‌کنند و ما از طریق آن‌ها با جهان خارج تعامل داریم. جهان خارج نیز پیوسته در حال تغییر است قیمت بنزین، دمای هوا، میزان رطوبت و … همه و همه عواملی هستند که ذاتا متغیر بوده و از کنترل ما خارج هستند.

حقیقت امر آن است که در چنین مسائل بدیهی‌ای همه‌ی ما خیلی خوب می‌دانیم که راه حل منطقی نه جا به جا کردن ابرها و یا تغییر شرایط آب و هوایی بلکه ایجاد نوعی سازگاری از جانب ما ست. بنابراین هر ازچندگاهی ماشین ها و ابزاری که به کمک آن ها با جهان خارج تعامل داریم را از نو تنظیم و یا تعمیر می‌کنیم تا با تغییرات آن سازگاری پیدا کنیم برای مثال هنگام برف و باران تنظیماتی مناسب این شرایط آب هوایی را به اتومبیل ها می‌دهیم یا فیلتر آب آشپزخانه را با توجه به میزان املاح آب تنظیم می‌کنیم. این مثال شرح ساده‌ای از بنیان علم بهینه یابی یا optimization است. برای درک بهتر این موضوع و پرداخت صحیح به آن یک منبع معتبر برای آموزش بهینه یابی می‌تواند کمک بسیار خوبی باشد. همچنین می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز بهره برد.

وقتی به جهان آشنای خود یعنی جهان معاملات و بازار های مالی باز می‌گردیم متوجه می‌شویم که شرایط آن‌چنان متفاوت نیست. تجربه‌ی افراد برجسته در طول زمان به ما اثبات کرده که بهترین راه تعامل با عدم قطعیت موجود در بازار های مالی و ایجاد درآمدی پایدار، استفاده از متدهای معاملاتی مکانیکی یا همان استراتژی های معاملاتی است.

استراتژي هاي معاملاتي نيز ؛ چيزي جزء ماشين های غير فيزيكی نيستند. این ماشین‌های غیر فیزیکی در مرحله‌ی اول دارای قوانین معاملاتی مشخص و ثابتی هستند، اگر بخواهیم تشبیه کنیم می‌توانیم این قوانین ثابت را موتور اتومبیل شما بدانیم. در کنار این بدنه‌ی کلی و ثابت،  پارامترهای جزئی‌تری وجود دارند که می‌توانید آن‌ها را تنظیم کرده و تغییر دهید.

اجازه بدهید تا به مثالی بسیار ساده بپردازیم، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی:

در صورتی که قیمت میانگین متحرک خود را از پایین به بالا قطع کرد خرید انجام می‌دهیم و هنگامی که قیمت میانگین متحرک خود را از بالا به سمت پایین قطع کرد از معامله‌ی خرید خارج می‌شویم.

این قانون  ساده در حکم موتور ماشین شما یا همان منطقی است که استراتژی معاملاتی شما بر آن بنا شده ولی با توجه بیشتر متوجه می‌شویم که اجزایی قابلیت تغییر و یا تنظیم دارند. در مثال بالا می‌توان پرسید که طول دوره میانگین متحرک در استراتژی من باید چه مقدار باشد؟

این پرسش اگر چه ساده ولی دروازه‌ای برای ورود به یک جهان علمی و پیچیده است. بازارهای مالی پیوسته در حال تغییرند و در هر دوره از زمان ویژگی‌های شخصیتی خاص خود را دارا هستند. ماشین غیرفیزیکی شما باید با توجه به بازار و شرایطی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد تنظیم شود.

من فکر نمی‌کنم سواری با آینه‌هایی که برای دید مناسب تنظیم نشده‌اند کار عقلانی و درستی باشد. علم بهینه‌یابی استراتژی های معاملاتی منحصرا سعی در پاسخ به این سوال دارد که برای کارکرد درست این ماشین غیرفیزیکی در بازار های مالی و شرایط متغیر آن به چه مجموعه ای از پارامتر ها نیاز داریم.

مثلا در مثال ساده‌ی ما چه طولی از دوره‌ی میانگین‌گیری برای استراتژی من و بازاری که در آن استفاده می‌شود مناسب است؟ هرچند وقت یک بار باید آن را دوباره تنظیم کنم؟… آن چه مشخص است این که دسترسی به یک مرجع مناسب برای آموزش بهینه یابی می‌تواند بسیار به شناخت مسیر بهینه‌یابی کمک کند. البته می‌توان از سفارش کد بهینه یابی و نرم افزار بهینه یابی نیز استفاده داشت. در مقاله‌های بعدی به شکل دقیق تر به مبحث بهینه‌یابی و مباحث عمیق آن خواهیم پرداخت.

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، سوای این بحث که می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی «بهینه‌یابی، نظریه بازی ها، پاسخ مطلوب» می‌پردازیم.

فیلم آموزشی‌ای که با عنوان فیلم آموزش بهینه یابی در متاتریدر در سایت جهان بورس قرار داده شده که به صورت عملی و دقیق در مورد بهینه یابی در بازارهای مالی با نرم افزار متا تریدر آموزش داده شده است.