در علوم مهندسی، پدیده علمی این‌گونه تعریف می‌شود. : پدیده‌ای است تکرارشونده و قابل‌اندازه‌گیری. و اگر بتوان در هر پدیده در اثر تکرار رابطه‌ای پیدا کرد پس می‌توان نتیجه گرفت که می‌شود آن را کنترل کرد. حتی در سهام و بورس ایران.یکی از پایه‌های اساسی در معامله‌گری یا Trade کنترل ریسک است.

کنترل ریسک ضامن بقای شما در بازار است (بازار سهام، آتی سکه، بازارهای جهانی ارز و …). اگر ریسک کنترل‌شده‌ای نداشته باشیم و بدون هیچ برنامه‌ای تریدر کنیم احتمال از دست دادن کل سرمایه در بازه بلندمدت بالا می‌رود. چرا که در مبحث ریسک ورشکستگی یکی از فاکتورهای مهم این فرمول میزان ریسک در هر معامله است.

میزان ریسک یعنی اینکه با برخورد قیمت به Stop Loss یا حد ضرر یا SL چند درصد از سرمایه ما از دست می‌رود. در مباحث مدیریت سرمایه درصد مطرح می‌شود نه عدد. چون‌که سرمایه می‌تواند هر مقداری باشد و  1  % همیشه به معنی یک درصد است.

پس هر چه میزان سرمایه درگیر در هر معامله کمتر شود خطر ریسک ورشکستگی شما کمتر و نتیجه آنکه احتمال باقی ماندن شما در بازار زیاد می‌شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا، فرض می‌کنیم:

مرز روانی یا ذهنی معامله‌گر 33% از کل حساب باشد.؛ یعنی اینکه حداکثر، 33% از کل حساب ضرر کند تأثیری در رفتار معامله‌گر ندارد و اگر درصد ضرر بیشتر از 33% شود، معامله‌گر رفتارهای غیرمنطقی از خود نشان می‌دهد مانند لات را بالا می‌برد، اصول خود را زیر پا می‌گذارد و…

پس در فرض ما 33% مرز روانی معامله‌گر است.

حالا اگر معامله‌گر در هر ترید 1% از کل سرمایه را درگیر کند اگر حداکثر 40 معامله پشت سرهم ضرر کند، فقط  33% از کل سرمایه از دست می‌رود و برای به دست آوردن 33% باید 49.25% درصد سود کند تا 33% ضرر جبران شود. دقت کنید در مثال بالا 40 معامله پشت‌ سر هم عدد خیلی زیادی است چراکه، معامله‌گر ما حتی اگر تحلیل بلد نباشد و با سکه شیر یا خط کند بازهم در 40 بار حداقل 10 شیر می‌آید یعنی یک معامله سود ده.

حال برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید:

احتمال اینکه 40 معامله پشت سر هم ضرر داشته باشیم خیلی کم است ولی احتمال اینکه 4 معامله پشت سر هم ضرر داشته باشیم حتی اگر حرفه‌ای هم باشیم بسیار زیاد است مثلاً زمانیکه شاخص کل بورس بر می‌گردد و شما 4 معامله روی 4 تا سرهم دارید و در هر معامله 10% از پول درگیر کرده‌اید نتیجه آنکه شاخص کل بر می‌گردد و هر 4 معامله با ضرر بسته می‌شود و متاسفانه 34.39% از کل سرمایه از بین می‌رود که باید  52.42% سود کنیم تا بتوانیم 34.39% سرمایه از دست رفته را بر گردانیم.

پس با افزایش ریسک در هر معامله ریسک ورشکستگی ما بالا می‌رود. البته با کاهش ریسک، سود هم می‌تواند کم شود. اما این شما هستین که باید تصمیم بگیرد با رفتار قمار گونه و شانسی معامله کنید یا با یک شیب ملایم صعودی و در کمال آرامش؟؟؟