نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

سود در نظر گرفته اید و برای رسیدن به این سود، چقدر ریسک متحمل می‌شوید؟ اگر تارگت شما 100 pip باشد و ریسکی که متحمل می‌شوید، 50 pip  باشد، نسبت سود به ضرر شما 2 است.

نکته : نسبت سود به ضرر بر اساس مقدار ریسکی است که در ابتدای معامله متحمل می‌شوید. بنابراین کارهایی مثل بستن دستی پوزیشن یا Trailing Stop کردن یا Risk Free کردن معامله در فرمول نسبت سود به ضرر نقشی ندارند.

دلیل مهم بودن نسبت سود به ضرر این است که یکی از پارامترهایی است که نشان می‌دهد یک استراتژی سود ده است یا خیر ( البته شرط لازم است و نه کافی ) .

بطور مثال اگر نسبت سود به ضرر شما 1 باشد و در 50% موارد موفق باشید، شما در نهایت بازنده هستید. چرا که مقداری از پول شما صرف هزینه هایی مثل Spread و کمیسیون و … میشود.

اگر نسبت سود به ضرر شما 2 باشد و در 35% موارد موفق باشید، برنده هستید.

به جدول زیر دقت کنید :

00-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
00-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اما تعاریف بالا راجع به مفهوم نسبت سود به ضرر خیلی ساده انگارانه است. ما می‌خواهیم معنی واقعی نسبت سود به ضرر را تعریف کنیم.

 

معنی واقعی Risk/Reward چیست ؟

(( همیشه باید مقدار tp از مقدار sl  بیشتر باشد. ))

حتما این جمله را بارها و بارها در سایتها و گروههای مختلف شنیده اید. این جمله درست است ولی بیانگر تمام واقعیت نیست. و خیلی از کسانی که این جمله را می‌گویند، مفهوم واقعی آن را درک نکرده اند. آن‌ها خیلی راحت می‌گویند که اگر حد سود را از حد ضرر بیشتر در نظر بگیرید، معامله ، معامله خوبی است. بعضی از حرفه‌ای‌ترها می‌گویند اگر حد سودتان از حد ضررتان بیشتر نبود، از معامله صرف نظر کنید.

واقعیت این است که استفاده از این قانون که ((حد سود باید بیشتر از حد ضرر باشد )) بدون در نظر گرفتن احتمال رخ دادن هرکدام ، کاملا غلط است.

این مسئله را با یک مثال روشن می‌کنیم. فرض کنید در یک شرط بندی شرکت کرده‌اید که هزینه‌ی شرکت در آن یک دلار است و در صورت برنده شدن، یک میلیون دلار جایزه می‌گیرید.

01-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
01-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ظاهرا شرط بندی خوبی است. زیرا که نسبت سود به ضرر برابراست با 1,000,000$.

 باید به این نکته توجه داشته باشید که دو میلیون نفر در این شرط بندی شرکت کرده اند.

بسیار خوب بیایید احتمال برنده شدن و بازنده شدن را محاسبه کنیم :

نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

02-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
02-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حالا ریسک واقعی را حساب می‌کنیم. :

نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

03-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
03-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

همانطور که مشاهده میکنید نسبت سود به ضرر 0.5 شد یعنی شما به ازای هر دلاری که ریسک می‌کنید تنها 50 سنت سود می‌کنید. و این معامله بسیار معامله بد و غیر منطقی است. همانطور كه در بالا ذكر گرديد فرمول واقعي Reward/Risk به شكل زير است :

04-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
04-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مثال بالا بیانگر مفهوم واقعی نسبت سود به ضرر است.در معاملات E(win) همان حد سود و E(loss) همان حد ضرر است.با استفاده از فرمول فوق می‌توانیم حداقل نسبت سود به ضرر را با استفاده از احتمال موفقیت و یا حداقل احتمال موفقیت با استفاده از نسبت سود به ضرر بدست آوریم . به فرمول های زیر توجه کنید.

05-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
05-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 بطور مثال اگر نسبت سود به ضرر برابر 1 باشد ، حداقل احتمال بردی را که سیستممان باید داشته باشد بدست می آوریم:

نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

06-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
06-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

یا اگر طبق خروجی بک تست استراتژیمان احتمال برد ما 60% باشد ، حداقل نسبت سود به ضرری که میتوانیم داشته باشیم و سیستم‌مان همچنان سودده باشد برابر است با :

نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

07-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
07-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

گراف زیر منحنی مرزی بین سود ده  و ضرر ده بودن سیستم را با توجه به مقادیر مختلف احتمال موفقیت و نسبت سود به ضرر را نشان میدهد.

نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

08-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
08-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 همانطور که میبینید ، شرط لازم ( و نه کافی ) برای اینکه سیستمتان سود ده باشد این است که بالای منحنی قرمز قرار گیرد. جدول زیر این موضوع را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد. :

09-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
09-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
10-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟
10-نسبت سود به ضرر چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
خرید را ادامه دهید