در بازار دائما در حال تغییر آیا استفاده از تنظیمات ثابت ابزارهای معاملاتی رویه ای درستی است؟

 همه‌ی ما تا به حال با ماشین ها سروکار داشته ایم. اتومبیل ها و یا انواع دیگر ماشین در زندگی روزمره ی ما نقش مهمی ایفا می‌کنند و ما از طریق آن ها با جهان خارج تعامل داریم. جهان خارج نیز پیوسته در حال تغییر است قیمت بنزین، دمای هوا، میزان رطوبت و … همه و همه عواملی هستند که ذاتا متغیر بوده و از کنترل ما خارج هستند.

حقیقت امر آن است که در چنین مسائل بدیهی ای همه ی ما خیلی خوب می‌دانیم که راه حل منطقی نه جا به جا کردن ابر ها و یا تغییر شرایط آب و هوایی بلکه ایجاد نوعی سازگاری از جانب ما ست. بنابراین هر ازچندگاهی ماشین ها و ابزاری که به کمک آن ها با جهان خارج تعامل داریم را از نو تنظیم و یا تعمیر می‌کنیم تا با تغییرات آن سازگاری پیدا کنیم برای مثال هنگام برف و باران تنظیماتی مناسب این شرایط آب هوایی را به اتومبیل ها می‌دهیم یا فیلتر آب آشپزخانه را با توجه به میزان املاح آب تنظیم میکنیم.

وقتی به جهان آشنای خود یعنی جهان معاملات و بازار های مالی بازمی‌گردیم متوجه می‌شویم که شرایط آنچنان متفاوت نیست. تجربه‌ی افراد برجسته در طول زمان به ما اثبات کرده که بهترین راه تعامل با عدم قطعیت موجود در بازار های مالی و ایجاد درآمدی پایدار، استفاده از متدهای معاملاتی مکانیکی یا همان استراتژی های معاملاتی است.

استراتژي هاي معاملاتي نيز ؛ چيزي جزء ، ماشين های غير فيزيكی نيستند.این ماشین های غیر فیزیکی در مرحله‌ی اول دارای قوانین معاملاتی مشخص و ثابتی هستند اگر بخواهیم تشبیه کنیم می‌توانیم این قوانین ثابت را موتور اتومبیل شما بدانیم. در کنار این بدنه‌ی کلی و ثابت ، پارامتر های جزئی تری وجود دارند که می‌توانید آن ها را تنظیم کرده و تغییر دهید.

اجازه بدهید تا به مثالی بسیار ساده بپردازیم، یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی:

در صورتی که قیمت میانگین متحرک خود را از پایین به بالا قطع کرد خرید انجام می‌دهیم و هنگامی که قیمت میانگین متحرک خود را از بالا به سمت پایین قطع کرد از معامله‌ی خرید خارج می‌شویم.

این قانون  ساده در حکم موتور ماشین شما یا همان منطقی است که استراتژی معاملاتی شما بر آن بنا شده ولی با توجه بیشتر متوجه می‌شویم که اجزایی قابلیت تغییر و یا تنظیم دارند. در مثال بالا می‌توان پرسید که طول دوره میانگین متحرک در استراتژی من باید چه مقدار باشد؟

این پرسش اگر چه ساده ولی دروازه ای برای ورود به یک جهان علمی و پیچیده است. بازار های مالی پیوسته در حال تغییرند و در هر دوره از زمان ویژگی های شخصیتی خاص خود را دارا هستند. ماشین غیرفیزیکی شما باید با توجه به بازار و شرایطی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد تنظیم شود.

من فکر نمی کنم سواری با آینه هایی که برای دید مناسب تنظیم نشده اند کار عقلانی و درستی باشد. علم بهینه‌یابی استراتژی های معاملاتی منحصرا سعی در پاسخ به این سوال دارد که برای کارکرد درست این ماشین غیرفیزیکی در بازار های مالی و شرایط متغیر آن به چه مجموعه ای از پارامتر ها نیاز داریم.

مثلا در مثال ساده ی ما چه طولی از دوره ی میانگین‌گیری برای استراتژی من و بازاری که در آن استفاده می‌شود مناسب است؟ هرچند وقت یکبار باید آن را دوباره تنظیم کنم؟… در مقاله های بعدی به شکل دقیق تر به مبحث بهینه‌یابی و مباحث عمیق آن خواهیم پرداخت.

در فیلم آموزشی که بصورت ویدیویی با عنوان بهینه یابی یا  Optimization در سایت جهان بورس قرار داده شده بصورت عملی و دقیق در مورد بهینه یابی در بازارهای مالی با نرم افزار متا تریدر آموزش داده شده است.