بهینه‌یابی، نظریه بازی ها، پاسخ مطلوب

بهینه‌یابی، نظریه بازی ها، پاسخ مطلوب
بهینه‌یابی، نظریه بازی ها، پاسخ مطلوب

حال که با مفهوم بهینه‌یابی آشنا شده‌ایم می‌دانیم که بهینه‌یابی نه‌تنها یک علم بلکه مفهوم و روحی است که حتی در طبیعت نیز جریان دارد. هرگاه که با انتخاب های چندگانه مواجه هستیم مفهوم انتخاب مطلوب نیز وجود دارد. اشتباهی که بسیاری از افراد تازه‌کار مرتکب می‌شوند آن است که در مبحث بهینه‌یابی نه به دنبال پاسخ مطلوب بلکه به دنبال بهترین پاسخ هستند. شکاف مفهومی بین این دو ترکیب یعنی پاسخ مطلوب و بهترین پاسخ بسیار گسترده است. مدتی قبل به مطالعه‌ی کتابی با نام ریاضیات زیبا اثر تام سیگفرید مشغول بودم در این کتاب سرگذشت و تاریخچه ی مفهومی بررسی می‌شود که به جرات می‌توان آن را ریاضی زیبا نامید. یک تئوری گسترده در زمینه های مختلف علمی با نام نظریه‌ی بازی ها. این کتاب بیش از آنکه یک کتاب ریاضیاتی باشد اثری جذاب برای تمام علاقه‌مندان است پس خواندن آن را توصیه می‌کنم. اما این که چرا به این مفهوم ریاضیاتی یعنی نظریه ی بازی ها گریز می‌زنم و ارتباط آن با بهینه‌یابی را در ادامه‌ی مقاله متوجه خواهیم شد.

نظریه بازی ها تلاشی برای توضیح شرایط استراتژیک به زبان ریاضیاتی است. هرگاه که با شرایط تصمیم‌گیری مواجه هستید و هر تصمیم عواقب مخصوص خود را دارد نظریه‌ی بازی ها به یاری شما خواهد آمد. در ادامه به یک مثال واقعی از نظریه ی بازی ها در جهان واقعی خواهیم پرداخت :

در جنگ جهانی دوم ژنرال جرج کنی می‌دانست که ژاپنی ها کاروانی از کشتی های تدارکاتی به گینه‌نو می‌فرستند. طبیعتا متفقین می‌خواستند کاروان را بمباران کنند اما کاروان باید یکی از دو مسیر ممکن را انتخاب می‌کرد یکی به سوی شمال بریتانیا و دیگری به سوی جنوب. اساسا متفقین می‌توانستند طی سه روز کاروان را بمباران کنند اما آب و هوا در این موضوع نقش داشت. پیش‌بینی ها نشان می‌داد که مسیر شمال در یکی از این روز ها بارانی خواهد بود و در نتیجه زمان بمباران را حداکثر به دو روز محدود می‌کرد. در مسیر جنوبی هوا صاف بود و دید کافی برای دو روز بمباران فراهم بود. ژنرال کنی باید تصمیم می‌گرفت که هواپیماهای شناسایی خود را به شمال بفرستد یا جنوب. اگر آن هارا به جنوب می‌فرستاد و کاروان ژاپنی ها از مسیر شمال می‌رفت یک‌روز بمباران را از دست میداد (از دو روز بمباران ممکن) اگر هواپیماهای شناسایی به شمال می‌رفتند و کاروان از مسیر جنوبی می‌رفت هواپیما های بمب افکن هنوز دو روز برای بمباران وقت داشتند .

بنابراین شرایط میتوانیم یک جدول براساس روز های بمباران نیرو های متفقین به شکل زیر رسم کنیم :

جنوب ( ژاپن)

  شمال (ژاپن)

2 روز

2 روز

شمال (متفقین)

3 روز 1 روز

جنوب (متفقین)

اگر شما از منظر نیرو های متفقین به این ماتریس بازی نگاه کنید ممکن است نتوانید به سرعت دریابید که استراتژی درست کدام است، اما از منظر ژاپنی ها می‌توانید به سادگی دریابید که رفتن از مسیر شمال تنها کاری است که درست به نظر می‌رسد اگر کاروان مسیر جنوبی را انتخاب می‌کرد این تضمین وجود داشت که دو یا حتی شاید سه روز بمباران می‌شد ولی از طریق مسیر شمال یک و یا حداکثر دو روز بمباران می‌شد . ژنرال کنی مطمئنا می‌توانست نتیجه بگیرد که ژاپنی ها از مسیر شمال می‌روند بنابراین تنها استراتژی عاقلانه ‌ی متفقین فرستادن هواپیما های شناسایی به شمال بود. (در واقعیت ژاپنی ها مسیر شمال را انتخاب کردند و بمباران سنگینی را از طرف متفقین تحمل کردند.)

آنچه از این مثال زیبا متوجه شدیم آن است که هر دو طرف به نقطه ی تعادل رسیده اند. نقطه ی تعادل جایی نیست که شما در بهترین شرایط قرار دارید، در هر صورت بمباران خواهید شد اما پاسخی بهتر با توجه به شرایط برای هیچ یک از دو طرف وجود ندارد این بدان معنی است که شما پاسخ مطلوب را انتخاب کرده اید. فکر می‌کنم تفاوت صفات بهترین و مطلوب در این مرحله برای شما کاملا نمایان شده است. گفتن آن خالی از لطف نیست که شما چند لحظه قبل یک مسئله‌ی بهینه‌یابی را حل کردید. تبریک می‌گویم. و اما اینکه چرا به مثال نظریه‌ی بازی ها پرداختم؟ جدا از اینکه مسئله یک مسئله‌ی بهینه‌یابی بود به شما در درک تفاوت پاسخ مطلوب و بهترین پاسخ کمک کرد. در جهان معاملاتی درست مانند جهان واقعی قید هایی وجود دارند. قید هایی که مشخص کردن آن ها به راحتی مسئله‌ی بالا امکان پذیر نیست. بهینه‌یابی استراتژی معاملاتی به راحتی انتخاب مجموعه ای از پارامتر ها با بیشترین سود نیست. گاها دیده ام که افراد با استناد به بهترین پاسخ شان سریعا یک فایل اکسل را به محاسبه ی سود های مرکب و برنامه ریزی برای پول های آینده اختصاص می‌دهند. دلیل این امر آن است که بیشتر افراد بصیرت لازم برای دیدن هزینه های یک انتخاب اشتباه در بازار های مالی را دارا نیستند تا بتوانند ماتریس بازی را رسم کنند.

انتخاب تنظیمات مطلوب برای یک استراتژی معاملاتی نه تنها باعث افزایش سود شما خواهد شد بلکه دیدگاهی ارزشمند از کیفیت یا عدم کیفیت استراتژی به شما خواهد داد. در بهینه‌یابی استراتژی های معاملاتی به دنبال بهترین عملکرد نیستیم بلکه به دنبال سازگار ترین آن ها هستیم و یافتن سازگار ترین تنظیمات تنها با بررسی نمود شخصیت یک استراتژی در پارامتر های آماری و ریاضیاتی مختلف امکان‌پذیر است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
خرید را ادامه دهید