در مقاله‌ پیشین از سری مقالات مرتبط با برنامه نویسی در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و  بررسی «بک تست و تست پیش رو ؛ اهمیت همبستگی» پرداختیم. در این مقاله به بررسی «مصاحبه با والری مازورنکف» می‌پردازیم.

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف برای اعمال هر یک از این مفاهیم در استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از سفارش کد پایتون، سفارش کد mql و … برای کد کردن و بهینه یابی استراتژی‌های خود استفاده کنید. و در عین حال سوای امکان سفارش اکسپرت می‌توانید از سفارش اندیکاتور برای دریافت یک نمایش گرافیکی از محاسبات استراتژی خود بهره ببرید.

– – –

«

قصد داشتم دو چیز را با شرکت در مسابقات اخیر نشان دهم:
1. توسعه یک استراتژی سودآور آسان است.
2. چگونه برخی استراتژی‌ها را می‌توان با هم ترکیب کرد در حالی که برخی از آن‌ها تا مدت‌ها زیان ده باشند.

»

طراحی و پیاده سازی یک اکسپرت برای جفت ارزهای گوناگون، چه از نظر یافتن استراتژی های مناسب و چه از جهت فناوری کار پیچیده‌ای است. به همین دلیل است که در بسیاری موارد این کار به شکل تیمی انجام می‌شود به این ترتیب که تیمی مسئولیت تعیین سیستم معاملاتی می‌شود تیمی روی موراد مربوط به بهینه یابی کار می‌کند تیمی روی مباحث مدیریت سرمایه کار می‌کند و در نهایت تیمی بر روی اجرا و برنامه نویسی کار می‌کند.

کد کردن یک استراتژی خواه از طریق سفارش کد پایتون(python) خواه از طریق سفارش کد mql و یا هر زبان دیگری و انجام بک‌تست روی کد باعث می‌شود بر مبنای نتیجه‌ی بک‌تست خیلی راحت‌تر بتوانیم درباره‌ی بازده‌ای یک استراتژی نظر بدهیم.

به هر روی اگر هدف به درستی مشخص شود، هیچ چیز ناممکن نیست. این چهارمین بار بود که والری مازورنکف، اکسپرت چند ارزی خود را ارائه داد. به نظر می‌رسد این بار موفق به یافتن راه درست شده است. زمانی که اکسپرت او جزو ده تای اول بود، موفق به مصاحبه با او نشدیم. والری نحوه‌ی معامله اکسپرت خود را برای ما توضیح داد.

 

این نخستین بار نیست که شما در مسابقات قهرمانی شرکت می‌کنید. آیا نسبت به سالیان گذشته تغییری مشاهده کرده‌اید؟
بعید می‌دانم که تغییرات عمده‌ای رخ داده باشد. تنها متوجه شدم تعداد کمتری از شرکت کنندگان ردّ صلاحیت شده‌اند. سالانه تعداد زیادی از اکسپرت‌ها به شیوۀ پر ریسکی کار می‌کنند و روی بخت و اقبال حساب می‌کنند. از نظر من اولویت‌های معامله‌گری به سمت روش‌های ساده‌تری گرایش یافته است.

 در مورد روش‌های ساده چطور؟ آیا آنها حق دارند وجود داشته باشند؟
روش‌های ساده برای همه مناسب است؛ زیرا برای مثال همۀ برنامه نویسان قادر به مطالعه یا ایجاد شبکه‌های عصبی نیستند. و همۀ معامله گران نمی توانند بیان کنند دقیقا در یک شبکه به چه چیزی نیاز دارند. اما یک جفت میانگین متحرک و حد ضرر یا حد سود حساب شده از نظر آماری تقریبا توسط تمام معامله گران و برنامه نویسان به خوبی قابل درک و تسلط کامل است. چنین چیزی برای مسابقات قهرمانی نیز کارآمد است.  اگر اکسپرت ساده باشد، توجه معامله گران باتجربه و همچنین تازه‌واردها را به خود جلب می کند. شخصا فکر می‌کنم که هستۀ یک ایده باید ساده باشد.؛ هر چند این هسته ممکن است  با ویژگی‌های پیچیده‌تری پوشش یابد.

آیا تا به حال به این فکر کردید که پس از کسب تجربۀ کافی، موفق به کسب چنین نتیجه‌ای شده‌اید؟ تا جایی که اطلاع دارم یک پس زمینۀ ریاضی دارید.
من همواره چنین نقطۀ نظری داشته‌ام و طی سال‌ها درستی آن برایم مسجّل شده است. مسابقات قهرمانی جایی بود که در آن می‌توانستم از آموخته‌های ریاضی خود به خوبی استفاده کنم.

شما برای ATC سال 2006 یک اکسپرت ساده برای مسابقات اکسپرت چندارزی ارائه کردید. آیا می‌توانید آنها را ساده بنامید؟
من از تجربه‌ی نوشتن اکسپرت چندارزی را در MQL4 برخوردار بودم، هر چند کار آسانی نبود. زبان MQL5 این کار را بسیار ساده کرده است. به نظرم هیچ کار دشواری در استفاده از روش چندارزی وجود ندارد.

اکسپرت شما امسال نتایج خوبی را نشان می‌دهد. آیا این همان چیزی است که شما اخیرا آن را “استفادۀ مناسب از آموزش ریاضی” نامیده‌اید؟
در مصاحبه سال گذشته گفته بودم که توسعه یک اکسپرت نسبتا بی ضرر کار چندان دشواری نیست(البته در زمان معقول). همچنین، متذکر شدم که مشکل اصلی اکثر معامله گران، مدیریت سرمایه است که می تواند یک اکسپرت خوب را به ورطه نابودی بکشاند.(استفاده از یک آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک معتبر می‌تواند به معامله‌گر دید روشنی در مورد روش‌های مختلف مدیریت سرمایه بدهد.) “حجم خوب” احتمالا یک عبارت قدرتمند است. در حقیقت، هیچ چیز دشواری در آن وجود ندارد. بهینه سازی  اکسپرت با استفاده از شبکۀ ابری MQL5 حدود یک ماه به طول انجامید. بهینه سازی در چند مرحله انجام شد.(برای آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوط به بهینه یابی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.) همان طور که قبلا اشاره کردم، F بهینه به عنوان روش مدیریت سرمایه انتخاب شد؛ در حالی که “معادله معامله گری بنیادین” ، همان گونه که رالف وینس نام گذاری کرد، به عنوان تابع بهینه سازی هدف مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مسائلی در مورد ترکیب استراتژیها وجود داشت. در واقع، همۀ اینها به خاطر ریاضی بود. در مورد “حجم خوب”، یافتن کسی که حتی در چنین حجمی عمدتا از ریاضی استفاده میکند، کار دشواری بود.

بنابراین، آیا منظورتان این است که یک اکسپرت ترکیبی از روش های سادۀ معامله‌گری و رفتار نتایج از دیدگاه ریاضی است؟
بهتر از این نمی شد بیان کرد. بله، دقیقا. روش‌های ساده معامله‌گری به آسانی برای همه قابل فهم است؛ در حالی که اکثر توسعه‌دهندگان اکسپرت تنبل تر از آن هستند که دانش ریاضی را برای نتایج به کار گیرند و یا دانش کافی برای چنین کاری ندارند.

در مورد Wizard MQL5 توضیحی دارید؟
صادقانه، چیزی نمی توانم بگویم؛ زیرا که  به دلایل شخصی هیچ گاه از آن استفاده نکرده‌ام. من به کتابخانه استاندارد اعتماد ندارم زیرا می‌توانم تمام آن چیزی که مورد نیازم است را خودم بنویسم و اکسپرت من 100 % سریع‌تر باشد.؛ این یعنی باید مبلغ کمتری برای شبکۀ ابری MQL5 بپردازم. البته برنامه‌نویسان تازه‌کار و معامله‌گران می‌توانند از این قابلیت برای بررسی نتایج برخی ایده‌هایشان استفاده کنند.

شرکت در مسابقات برای شما معنایی دارد؟
قصد داشتم دو چیز را با شرکت در مسابقات اخیر نشان دهم:
1. توسعه یک استراتژی سودآور آسان است.
2. چگونه برخی استراتژی‌ها را می‌توان با هم ترکیب کرد در حالی که برخی از آن‌ها تا مدت‌ها زیان ده باشند.
اکسپرت کنونی شامل 7 یا 8 استراتژی دارای حد سود یا حد ضرر مشترک است (که امکان محاسبه راحت تر F بهینه را فراهم می کند)، در حالی که جهت ورود به بازار متفاوت است. با این حال، این الگو این جا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.بیایید فرض کنیم که a  و b و c متغیرهای منطقی هستند و  برخی از شرایط را نشان می‌دهند. برای مثال:

a:  متوسط کوتاه مدت رو به رشد

b:  اندیکاتور RSI با Period کمتر از 30

C: قیمت بالاتر از متوسط بلندمدت.

به طور کلی، ما یک مجموعۀ خاص از شرایط داریم.
در این حالت، تصمیم خرید توسط معادلۀ زیر توصیف می‌شود:
buy = f1(f2(a, f3(b, c)))
که f1 و f2 و f3 مقادیر بولی را برمی‌گردانند و شکل زیر را به دست می‌آورند:

• f1(a) = a یا !a (پیش از بهینه­ سازی تعریف شده)
• f2(a, b) = a^b یا a&b یا  a | b

f3 مثل f2 به نظر می رسد؛ البته با علامت منطقی خودش.
بنابراین، من تنها می بایست موفق ترین ترکیب عملگرهای منطقی را انتخاب کنم تا اکسپرتم را به فرجام برسانم. و این عملیات را می توان به صورت خودکار، و نه دستی، انتخاب کرد. همچنین نوع دیگری از تابع خرید ممکن است انتخاب شود.

تصور می کنم در حال حاضر بیشتر خوانندگان ما روشهای یادشده را ساده بنامند. هر ایده ساده ای را به سرعت می توان در ویزارد MQL5 امتحان کرد. به نظر شما چنین ایده ای چه ویژگیهایی را باید داشته باشد؟
روشهای بیان شده از نظر برنامه نویسی بسیار ساده هستند. البته استفاده از یای انحصاری چندان معمول نیست، اما “&&” و “||”  عملگرهای منطقی بسیار رایجی هستند که تقریبا هر فردی از آنها استفاده میکند. ویزارد MQL5 باید در راستای بهینه سازی کد توسعه داده شود تا هر ایده ای نه تنها در تستر بررسی شود، بلکه با شبکه‌ی ابری MQL5 بهینه شود. همچنین برای بهینه سازی باید زمانی قابل مقایسه با زمان لازم برای تولید اکسپرت معادل صرف شود. برای مثال:

buy =  ! (a & (b ^ c))
//

buy =  ! (a & (b ^ c))
//

واقعا بسیار ساده است!

چطور توانستید این 7 – 8 استراتژی را یافته و در یک اکسپرت ترکیب کنید؟ آیا شما به دنبال روشی مناسب برای هر جفت ارز، بهینه سازی و سپس ترکیب همه چیز برای تولید یک سیستم هستید یا به گونه ای دیگر عمل کرده اید؟

من به دنبال یک ترکیب منطقی مناسب برای هر جفت ارز بودم و سپس یک “معادله معاملاتی بنیادی” را با یک lot معمولی به بیشترین حالت بهینه کردم. در حالتی که PF در کل قسمت مورد آزمایش بزرگتر از 1.5 بود، استراتژی پذیرفته می شد.

اگر PF < 1.5 بود، برای پذیرش آن استراتژی نیازمند افزایش سپرده به میزان حداقل 10 برابر بر اساس F بهینه  بودیم. هر جا که کمتر از 30 معامله بود، به سادگی آن را نادیده می گرفتیم. و “معادله بنیادی معامله” با یک درجه مورد استفاده واقع شد، هر چند به طور کلی نیازی به آن نیست.
کار بعدی، ترکیب استراتژی های منتخب با نسبت مناسب بود. وظیفه بعدی باید برای آن پاسخی می یافت که: من نیاز داشتم که وزن هر استراتژی را با شماره عبور پیدا کنم. از آنجا که ما برای مسابقه 12 جفت داریم، نیاز داشتیم یک استراتژی “بدون معامله” را طبق نظر وینس اضافه کنیم، بنابراین لازم بود راهکاری برای تعیین وزن های درست بیابیم تا معادلۀ x1 + x2 +… + x11 + x13 = 1 برآورده شود.
من موفق شدم راه  آن را پیدا کنم، اما 13 چرخۀ تعبیه شده را فراهم می کند. این بدان معنی است که این روش در چنین ابعادی بی نتیجه است. بنابراین، ابعاد را به 4 کاهش دادم. برای نمونه، جفت ها را به طور تصادفی به شکل 3 تایی مرتب، و وزن هر جفت را در هر سه گانه انتخاب کرده ام.  بنابراین من 4 استراتژی سه تایی دارم. در آخرین مرحله، من وزن هر سه گانه را در یک کار همزمان برای هر چهار تا سه گانه انتخاب کردم.
در این مرحله یک اشتباه حاصل شد، زیرا این استراتژی ها باید به طور تصادفی و نه توسط سه گانه یا چهارگانه ترکیب می شدند. من باید جدول همبستگی و استراتژیهای ترکیبی را با همبستگی کمتر ایجاد می کردم. در آن صورت به جای دو استراتژی قدیمی، یک استراتژی جدید داشتم و همبستگی باید مجددا محاسبه می شد. متاسفانه این ایده کمی دیر به ذهنم خطور کرد اما مطمئنم که ترکیب بر پایۀ همبستگی موثرتر از ترکیب تصادفی است.
این بیشتر به کیمیاگری می ماند.  آماده سازی چنین اکسپرتی با توجه به آن دستورالعمل چقدر به طول می انجامد؟ و تا چه مدت برای استفاده مناسب است؟ (برای کار آنلاین)
آماده سازی من با استفاده از شبکه ابری MQL5 در حدود یک ماه طول کشید. به همین ترتیب زمان زیادی را صرفه جویی کردم. همچنان که اکسپرت در یک روز آماده شد، بقیه همه حرکات مکانیکی بودند که از چیزهای دیگر منحرف نمی شدند.
در مورد رابطه، گمان می کنم برای چند ماه مرتبط باقی بمانند اما به طور قطع نمی دانم. حتی می توانم زمان کمتری صرف کنم چون این آزمایش با استفاده از همۀ تیک ها برگزار شد. اگر چه در هنگام انتخاب استراتژیها می توانستم از OHLC استفاده کنم. در این حالت آماده سازی 2 تا 3 هفته به طول می انجامید.

بنابراین آیا شما توانسته اید راهکاری برای وظیفۀ اصلی هر معامله گر پیدا کنید؟ آیا در حال حاضر دارای تکنولوژی ایجاد سیستم معاملاتی خودکار هستید که برای حساب های واقعی قابل استفاده است؟
خوب،  اکسپرت امسال یک معیار است، تنها می خواستم نشان دهم که نیازی به درگیر کردن مغز با 15 میانگین متحرک، 12 مکدی و 4 پارابولیک نیست. البته این برای هر معاملۀ واقعی مناسب نیست. اگر بخواهیم  آن را بر روی یک حساب واقعی به کار گیریم، لازم است که:
1-    از معادلۀ معامله گری بنیادی طی انتخاب استراتژی ها استفاده کنیم.
2-    افزودن معیارهای استاندارد:  PF > 1 و drowdown < X و غیره.
3-    به یاد داشته باشیم که این F بهینه است. بنابراین تنها باید حد ضررها به حساب سپرده شود. برای مثال، بقیه سرمایه ممکن است برای خرید اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرد.
اما من قدرت تخیل قوی دارم و می توانم از راه های متعددی برای ایجاد استراتژی ها استفاده کنم. قصد دارم بعد از سال جدید  یک مشاور خبره را اساس اصول زیر در یک حساب واقعی بیازمایم.

کدام یک بیشتر وقت شما را می گیرد؟ انتخاب استراتژی ها یا پیاده سازی آن ها در یک قطعه کد؟
فکر میکنم جستجو برای یافتن استراتژی ها زمان گیرتر است.  پیاده سازی کم اهمیت تر و به اندازۀ کافی آسان است. هر برنامه نویس باتجربه کلاس ها، الگو ها و توابعی را فراهم می کند که می تواند با آنها کار کند. ایجاد یک اکسپرت جدید در MQL5 زمان زیادی را از یک برنامه نویس باتجربه نمی گیرد؛ هر چند برای یک برنامه نویس مبتدی این طور نیست.

در مسابقات، شاهد استراتژی های چندارزی دیگری هم بودیم. آیا آنها را بررسی کرده اید؟ نظری در موردشان دارید؟
می توانم به اکسپرت ias در بین روبات های معاملاتی چندارزی اشاره ای داشته باشم، زیرا فکر می کنم دارای ایده های معقولی در ارتباط با مدیریت سرمایه است. همچنین از MA و BANDS استفاده کردم و مقایسۀ بین موضع های باز آن ها با مشاور خودم برایم جالب بود. در میان رباتهای معاملاتی تک ارزی، مایلم یادی از Xupypr کنم ، نه به خاطر خود اکسپرت بلکه برای روش آن. در حقیقت، Xupypr به آسانی هر چه بیشتر استراتژی های پیچیده را به ریشخند گرفته است.

گفته می شود قوانین مسابقات قهرمانی به گونه ای است که یک معامله گر برای برنده شدن، مجبور است مشاوران خبرۀ چندارزی بنویسد. اما تا کنون در بین چنین استراتژیهایی برنده ای وجود نداشته است.
به نظرم قوانین عملا تا حدی نامتوازن هستند. بهتر است در این حالت آنها را اصلاح کنیم. اما دیر یا زود، یک اکسپرت چندارزی بالاخره موفق خواهد شد. به عنوان مثال، من در حال حاضر من از دو یا سه نماد بین 12 تای موجود سود دارم. و اولین نماد سودآور را می تون در استراتژی مشاهده کرد. اگر من یک ربات معاملاتی تک ارزی ارائه کرده بودم، به دشواری به استراتژی پنجم می رسیدم و اکنون اکسپرت من در بین دو تای آخر در اما شرکت کنندگان در مسابقه قرار می گرفت.  اما با افزایش تعداد رباتهای معامله گری تک ارزی، احتمال برنده شدن یکی از بین آنها بیشتر است. امیدوارم هر چه زودتر این امر تغییر یابد.

در مورد روش yyy999 از چین چه نظری دارید؟ آیا تابحال چنین چیزی را امتحان کرده اید؟
بله. اما همۀ اینها بی فایده بود. این روش ممکن است در زمان خاصی خوش اقبال باشد. تنها راه استفاده از روش مدخلها ، تقسیم سرمایه به چند بخش و استفادۀ بخش به بخش آنها است. اما این روش برای بلندمدت غیرقابل قبول است. من فکر می کنم فیلد Balance هیچ معنایی ندارد زیرا با واقعیت مرتبط نیست.

به نظر می رسد که مقادیر ثابت حد سود و حد ضرر در شرایط مالی انتخاب شده اند. آیا بدون آن ها شدنی بود؟ و چه نتیجه ای در پی داشت؟
خیر؛ حد ضررها و حد سودها در نقاطی در محدودۀ 10 تا 100 پوینت از حد ضرر و 10 تا 200 پوینت از حد سود انتخاب می شوند (همۀ پوینت ها به سیستم چهار رقمی اشاره دارند). نمی توانستم بدون SL یا TP کاری انجام دهم. تنها کاری که می توانستم انجام دهم، انتخاب حدود سود و ضرر شناور بود. اما بک حد ضرر ثابت برای F بهینه مناسب است و یک حد سود ثابت برای ساده سازی کار انتخاب شده است.

چه توصیه ای برای شرکت کنندگان و تماشاگران دارید؟
به شرکت کنندگان توصیه می کنم بیشتر روی مدیریت سرمایه تمرکز داشته باشند. اگر در حین انجام مسابقات هم باشید، باید روی یک حساب واقعی به این کار توجه کافی کنید. برای تماشاگران، توصیه ام این است که بهتر است تنها مشاوران خبرۀ پیشتاز  را تحلیل نکنید. همچنین برخی از آنها نباید چندان پرریسک باشند.

آیا حاضرید دانش و روشهای مورد استفاده تان را با سایر معامله گران به اشتراک بگذارید؟ به نظر می رسد نکاتی برای به اشتراک گذاشتن دارید.
بله، همیشه آماده ام تا تجربیاتم را به اشتراک بگذارم. مدتها پیش پروژۀ botforyou.biz را شروع کردم اما این پروژه پایۀ تجاری دارد. ما رباتهای معاملاتی متعددی را برای بسیاری از سیستمها و پلتفرم ها نوشتیم. ممکن است برای افراد مسلط به MQL4 و MQL5 عجیب باشد که نوشتن ربات معامله گری برای بازار سهام به مراتب دشوارتر از نوشتن معادل آن برای متاتریدر است.

بله واقعا تا حدی عجیب است. چطور می توانید آن را توضیح دهید؟
شاید این یک امتیاز انحصاری تکنیکال در بازار بورس باشد. و عدم وجود گزینه های بنیادی جدید نرم افزاری. نمی خواهم به طور آشکار از توسعه دهندگان نرم افزار بازار سهام انتقاد کنم ام وقتی هر ترمینال شخص ثالث را راه اندازی می کنید، در  مقایسه با متاتریدر5 کاری بسیار ناخوشایند به نظر می رسد. امکانات خودکارسازی معاملات در سطح قرن گذشته گیر کرده است.
ای کاش پلت فرم شرکت MetaQuotes وارد بخش بازار سهام شود.

از پاسخگویی شما ممنونیم والری. برای شما در تمام مراحل زندگی و معاملات آرزوی موفقیت داریم!

ترجمه: مهندس امانپور

لینک مصاحبه در سایت MQL5

– – –

در صورت برقراری شرایط معاملات الگوریتمی در بازار هدف، می‌توان استراتژی‌های بر مبنای مباحث حجم یا هر یک از مباحث تحلیل تکنیکال را به وسیله‌ی سفارش کد پایتون یا سفارش کد mql و سفارش اکسپرت کد کرد و در پروسه‌ی بک تست اعتبار سنجی نمود. همچنین می‌توان از طریق سفارش اندیکاتور به آن‌ها یک جنبه‌ی نمایشی نمایان‌تری برای تسهیل تحلیل در سابقه‌ی نماد داد.

– – –

در مقاله‌ی بعدی به بررسی مفاهیم دیگری در حوزه‌ی برنامه‌نویسی می‌پردازیم.

با بررسی و تست جملات تکراری در

مصاحبه های افراد موفق می توان

به یک موفقیت پایدار رسید.