دریافت پیام صحیح یک اندیکاتور

همه با انواع اندیکاتورها در بورس آشنا هستیم و شاید بارها از آن‌ها استفاده کرده‌ایم.مطالب مختلفی در خصوص آموزش استفاده از هر اندیکاتور وجود دارد که همه آن‌ها استانداردهایی را رعایت میکنند. برای مثال اندیکاتور RSI که با روابط بسیار ساده ریاضی محاسبه میگردد همواره عددی بین 0 تا 100 را نمایش میدهد. گفته میشود که دو سطح کلیدی 30 و 70 سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. اما آیا این سطوح به درستی انتخاب شده اند و پیام درستی را به ما میدهند؟

شاید هرگز به این فکر نکرده باشید که نقاط موثر چگونه تعیین شده‌اند و همواره از همین آموزش‌ها برای معامله خود استفاده کرده باشید. اما باید بگوییم روش‌های دقیقتری نیز برای استفاده از یک اندیکاتور وجود دارد.

قبل از هر چیز باید پیام ارسالی از سوی یک اندیکاتور را به خوبی بدانیم. برای مثال اشباع فروش لزوما صف فروش نخواهد بود و دو نقطه  RSI با مقدار 70 اثر یکسانی بر قیمت نخواهند گذاشت.  پس چگونه باید پیام صحیح یک اندیکاتور را دریابیم؟ در اغلب مواقع با استفاده از همین نقاط موثر از پیش تعیین شده استراتژی را طراحی میکنند و این کار با ساعت‌ها صرف وقت و آزمون خطا انجام میگردد و اغلب به نتیجه دلخواه نیز نمی رسد.

شاید بهتر باشد ابتدا به این سوال پاسخ بدهیم که ما به دنبال چه نوع معاملاتی هستیم؟

به مثال زیر دقت کنید :

مدت معامله بیش از 5 روز نباشد

نقطه close حداقل 15 درصد رشد و حداکثر 5 درصد کاهش داشته باشد

برای یافتن چنین نقاطی نمی توان تنها به یک اندیکاتور بسنده کرد و به ترکیب درستی از اندیکاتورها نیازمندیم. سوال مهم دیگری که در اینجا مطرح است این است که : اندیکاتورها را چگونه با هم ترکیب کنیم تا بهترین نتیجه را به دست آوریم؟ به بیان دیگر دقیق ترین پیامی که اندیکاتورها به ما می دهند چیست؟

برای مثال در معامله ای که حداقل افزایش قیمت بسته شدن 10 درصد است نقاط مهم برای خرید و فروش در اندیکاتور RSI مقادیر 77 و 23 هستند که با مقادیر استاندارد و از پیش تعیین شده تفاوت دارند.  لذا برای تعیین نقاط موثر یک اندیکاتور باید از ابزار مناسب و نرم افزارهای مناسب برای یافتن چنین نقاطی بهره برد و به این نکته توجه داشت که با تغییر انتظار ما از گرفتن سود در بازار و تعریف ما از معاملات مورد نظر، این نقاط نیز تغییر می کنند. ضمن اینکه ترکیب اندیکاتورها در کنار هم نیز نتایج متفاوتی را برای دریافت یک پیام یکسان به دنبال دارد.برای مثال فرض کنید ما به دنبال نقطه A در بازار هستیم.

در روش اول از اندیکاتورهای RSI و ATR استفاده می کنیم و در روش دوم از اندیکاتورهای RSI و  STOCHASTIC استفاده می کنیم.

در روش اول نقاط موثر RSI مقادیر 77 و 23 و در روش دوم نقاط موثر RSI مقادیر  70و 30 هستند. دلیل اصلی تفاوت مقادیر در دو روش تفاوت در اندیکاتورهای همنشین با RSI است. بنابر این باید توجه داشت که استفاده از مقادیر از پیش تعیین شده اندیکاتورها برای نقاط موثر آنها همواره با خطا مواجه خواهد بود و برای کاهش چنین خطایی باید یکی از دو فعالیت زیر را انجام داد :

  • به دنبال مقادیر جدید(مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) در ترکیب از پیش تعیین شده ای برای اندیکاتورها باشیم.(یکی از روشهای محاسبه دقیق روش محاسبه به روش Optimize است)
  • به دنبال ترکیبی موثر از اندیکاتورها برای مقادیر(مقادیر برای نقاط موثر در هر اندیکاتور) از پیش تعیین شده برای باشیم.

و در ایده‌آل ترین شکل به دنبال بهترین مقادیر (مقادیر نقاط موثر اندیکاتور) و بهترین ترکیب باشیم.که می توان با استفاده از نرم افزارهای آماری و بخش Optimize متا تریدر به این سوالات جواب داد.

محتوای بیشتر در این بخش: « 1-مفاهیم مقدماتی آمار و توزیع نرمال

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

جهان بورس در تلگرام و اینستاگرام

 
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
 
 
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید
 

جهان بورس، با هدف طراحی ، ساخت ،اجرا ، مشاوره و آموزش به معامله گران سهام ، آتی سکه و...در زمینه های طراحی استراتژی ، برنامه نویسی در متا تریدر 4 و 5 ، طراحی

توضیحات بیشتر...

تماس با ما

 

ادرس:  تهران

 

تلفن تماس:  +98 910 929 1373

 

فکس          +98 910 929 1373

 

ایمیل :  iran_analyst_stock@yahoo.com

لینک های کاربردی

خبرنامه

عزیزانیکه علاقمند به کار تیمی با جهان بورس هستند خواهشمند است با ما ارتباط برقرار کنند